每個(gè)股東應有自己的交易系統。無(wú)論是散戶(hù)投資者還是專(zhuān)業(yè)交易員，交易系統都像是一種賺錢(qián)的工具。因此，我們需要了解我們的交易系統。

可以說(shuō)，交易系統是交易者辛勤工作的產(chǎn)物，反映了交易者的交易理念。因此，交易系統不是萬(wàn)能藥，也就是說(shuō)，交易系統只能在其創(chuàng )建者手中發(fā)揮其最大作用。因此，只有建立自己的交易系統，它才能走上穩定利潤的道路。

交易系統的構建過(guò)程:理性的自我分析——交易系統框架的建立——測試和完善交易系統。

　　一、理性的自我分析

進(jìn)行理性自我分析的原因是，只有在一個(gè)人清楚地了解自己的性格并理性地了解自己的專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域的情況下，才能在此前提下形成的交易系統能夠長(cháng)期維持。如果交易系統不符合一個(gè)人的個(gè)性特征，那么持續的情感沖擊和不斷的挫折最終將導致一個(gè)人對交易系統提出質(zhì)疑，甚至放棄。

例如，假設交易系統的每日波動(dòng)水平大于5％，最大資金提取率為30％，但預計年度利潤為100％。當整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)時(shí)，您在交易板上看到一堆股票，而您的投資組合遭受了20％的損失，您可能會(huì )感到困惑，并考慮放棄該系統。當您下定決心放棄股票時(shí)，所投的選票將迅速撤消并消失。

適合您的交易系統必須是使您“舒適”的系統，無(wú)論頭寸，市場(chǎng)或跌宕起伏。如果您的位置使您整天感到不安并且無(wú)法入夜，則不能說(shuō)這個(gè)交易系統不好，但是這個(gè)交易系統絕對不適合您高級交易員討論如何建立適合自己的交易系統，并且很難實(shí)現穩定通過(guò)該系統獲利。因此，適當的交易系統應充分匹配個(gè)人的個(gè)性，習慣和關(guān)注點(diǎn)。我們應該分析我們的個(gè)性特征，以了解我們適合哪種交易模型。

自我分析主要包括人格特征，個(gè)人資源和良好方法。

人格特質(zhì)需要決定他們是“激進(jìn)”投資者還是“穩定”投資者。前者適合選擇頭寸集中，波動(dòng)較大但收入彈性較大的強大股票交易策略。后者適合于制作一定數量的投資組合，并享受由投資組合帶來(lái)的平均市場(chǎng)收益或超額收益。

個(gè)人資源主要是指一個(gè)人的長(cháng)處。他擅長(cháng)宏觀(guān)經(jīng)濟分析，擅長(cháng)企業(yè)財務(wù)分析，擅長(cháng)捕捉市場(chǎng)熱點(diǎn)，擅長(cháng)掌握政策方向，并且對某個(gè)行業(yè)或其他方面有豐富的知識。任何一個(gè)亮點(diǎn)都可以幫助您提高相應交易系統的收益率和風(fēng)險收益率，并幫助您更有可能獲得穩定的利潤。

善意主要是指擅長(cháng)哪種交易方式。交易模型的關(guān)鍵環(huán)節包括進(jìn)入策略，倉位周期，倉位安排等。我們應根據自身特點(diǎn)和歷史交易條件，鞏固自己擅長(cháng)的交易模型。例如，您需要知道您是否適合短期交易或波動(dòng)趨勢交易。如果您對磁盤(pán)表面的波動(dòng)非常敏感，我們建議您使用短期系統。如果您認為短期波動(dòng)不能使您對交易感到滿(mǎn)意，那么您應該屬于波段趨勢交易者。建議您使用波段趨勢系統進(jìn)行交易。

在交易開(kāi)始時(shí)，我們

　　二、建立交易系統框架

經(jīng)過(guò)清晰的自我分析，我們可以進(jìn)一步構建自己的交易系統，包括以下:策略選擇模塊，交易時(shí)間范圍，交易信號判斷，資金管理系統，頭寸管理系統，風(fēng)險控制模塊等。

1.策略選擇模塊

完整的交易系統永遠不會(huì )依賴(lài)單一的交易策略。例如，在牛市中，該行業(yè)顯然正在扭轉，大多數個(gè)人股將擺脫明顯的上升趨勢。在這種情況下，選擇單個(gè)股票，買(mǎi)入，賣(mài)出和耐心持有是最佳的交易策略（利用風(fēng)險控制很好地控制回撤）；在猴子市場(chǎng)和熊市中，及時(shí)參與強勢領(lǐng)域和個(gè)股交易持股和短期交易已成為主要的交易策略；

因此，就像人的眼睛和大腦一樣，判斷市場(chǎng)環(huán)境并建立不同的交易策略是完整交易系統的主要框架，這有助于我們確定到達目的地的方向。

2.明確的交易時(shí)間范圍

交易時(shí)間范圍主要是指一次完整交易的相應時(shí)間段。通常每隔一天進(jìn)行一次非常短期的交易，主要是保留時(shí)間為5分鐘。搖擺交易可以是幾天，幾周甚至幾個(gè)月的周期。長(cháng)期和中期交易甚至可以達到幾年的持有期；簡(jiǎn)而言之，不同的交易時(shí)間框架對應于不同的持有時(shí)間，不同的進(jìn)入和退出信號，不同的波動(dòng)率，不同的風(fēng)險控制方法，不同的基金管理系統等。

同樣，對于每筆交易，不同的時(shí)間范圍具有不同的預期收益。例如，對于一天中的閃電交易的股票指數，單筆交易的預期收益率為千分之幾，但它可能具有較高的收益率和較高的資本周轉率。先前經(jīng)過(guò)檢查并在股票指數中獲利20億英鎊的貿易公司是類(lèi)似的交易策略。對于隔天進(jìn)行的超短期交易，每筆交易有2到3

大多數投資者認為，當他們不知道交易時(shí)間框架時(shí)，他們可能會(huì )考慮購買(mǎi)和進(jìn)入市場(chǎng)的時(shí)間表，但他們希望每周獲利。這個(gè)混亂的時(shí)間框架的長(cháng)期交易效果很難賺錢(qián)。

3.清除交易信號

不同的交易系統具有不同的交易信號，但是這些交易信號必須清晰，并具有清晰的定義以及便利性和執行特性。以趨勢交易系統為例。均線(xiàn)突破，短期均線(xiàn)金叉和全天高點(diǎn)的股價(jià)確認可以用作交易信號。

4.資金管理系統

資本管理用于控制交易的整體風(fēng)險和賬戶(hù)波動(dòng)水平。例如，最初，每筆交易都必須承擔總資產(chǎn)風(fēng)險的一定百分比；保證金緩沖積累完成后，應逐步擴大每筆交易承擔的風(fēng)險比例，以增加賬戶(hù)的收入彈性；

5.位置管理

短期交易通常不考慮增加或減少頭寸，而擺動(dòng)交易會(huì )遇到頭寸管理問(wèn)題。頭寸增加或減少的信號通常等同于買(mǎi)入或賣(mài)出信號。增加頭寸是在進(jìn)一步確認初始頭寸判斷之后增加利潤的一種手段，而減少頭寸則相反。金字塔方法通常用于增加倉庫，但減少倉庫則相反。

有必要避免將比初始頭寸重的頭寸添加到獲利頭寸，因為這樣容易賺錢(qián)和虧錢(qián)。另外，要增加虧損頭寸并使低成本多樣化并不容易。就像一個(gè)壞學(xué)生。你打賭他會(huì )改變主意，每天努力學(xué)習?？赡苄圆皇呛芨?。最好打賭好學(xué)生。畢竟，好學(xué)生變壞的可能性要小得多。

　　三、測試和完善交易系統

實(shí)際測試是建立交易系統過(guò)程中最重要的環(huán)節。有幾種好的方法。繼續這樣做，檢查每筆交易，并為自己完善最合適的交易系統。

1.堅持每日交易記錄并記錄每筆交易，尤其是交易原因，市場(chǎng)狀況和行業(yè)。

2.定期檢查帳戶(hù)的所有交易記錄，并記錄產(chǎn)生損益的交易，尤其是大額損益，以及產(chǎn)生大量損益的原因。

3.不斷加強對帶來(lái)巨額利潤的交易的記憶，不斷審查造成巨額虧損的原因，并制定策略來(lái)避免單筆交易中出現巨額虧損的可能性。

4.將利潤交易的共同要素細化到交易系統的每個(gè)細節中，并牢記無(wú)論發(fā)生什么情況，都必須嚴格按照細節進(jìn)行交易。

5.特別是通過(guò)交易日志記錄每日的心理波動(dòng)，尤其是在面對意外波動(dòng)時(shí)，找到各種心理暗示來(lái)緩解和鎮定心理，并建立堅強而和平的心。