一、怎樣查找一個(gè)股票的風(fēng)險系數？

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等于1即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。σa為證券 a 的標準差。 貝塔系數低于1即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低。σm為市場(chǎng)的標準差。 如果β = 0表示沒(méi)有風(fēng)險，β = 0.5表示其風(fēng)險僅為市場(chǎng)的一半，β = 1表示風(fēng)險與市場(chǎng)風(fēng)險相同，β = 2表示其風(fēng)險是市場(chǎng)的2倍。貝塔系數的計算公式 公式為： 其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差。 因為： Cov(ra,rm) = ρamσaσm 所以公式也可以寫(xiě)成： 其中ρam為證券 a 與市場(chǎng)的相關(guān)系數。 http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B4%9D%E5%A1%94%E7%B3%BB%E6%95%B0。是市場(chǎng)收益的方差。 貝塔系數高于1即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。

二、急！一只股票的風(fēng)險系數怎么算？

選擇指數上證1%，個(gè)股也跟隨上漲1%的。所以要是風(fēng)險厭惡者，這種股票就不會(huì )選擇的?！　∧媒縻~業(yè)舉例，上證指數上漲了1.2%，而江西銅業(yè)上漲了2.35%.說(shuō)明他的風(fēng)險系數大于市場(chǎng)平均收益率一倍，為什么，2.35除以1.2就行了。其中E(Rp)：投資組合預期報酬率 Rf：無(wú)風(fēng)險利率 σp：投資組合的標準差　　如果每個(gè)股票都用這個(gè)公式算很復雜，況且一般軟件業(yè)沒(méi)有這個(gè)計算功能。用夏普比率計算公式：＝[E(Rp)－Rf]/σp。 上證上漲1%可以看成是無(wú)風(fēng)險收益率，超過(guò)上證的就可以看做是超水平收益率。其實(shí)有個(gè)很簡(jiǎn)單的方法。

三、股票什么系數？？

散戶(hù)跟風(fēng)系數 基尼系數 散戶(hù)線(xiàn) 相關(guān)系數 變異系數 .買(mǎi)本書(shū)看好些。

四、儲蓄 債券 基金 保險 股票 風(fēng)險系數排列

風(fēng)險由小到大依次為：國債 儲蓄 債券 保險 基金 股票。

五、股票系數什么意思？

按證券分析之父格雷厄姆的意思，股票質(zhì)量系數其實(shí)就是通常所說(shuō)的市盈率。

六、現在買(mǎi)股票危險系數大嗎？

看你的期望值和操作特點(diǎn)。如果不貪并選擇前期漲幅不大的股票，風(fēng)險是可控的。