一、股市經(jīng)常說(shuō)起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

α策略是指通過(guò)精選個(gè)股以降低市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險來(lái)獲取回報。β策略是基于預測市場(chǎng)趨勢性而利用倉位控制而獲利。樓主采納，謝謝?。?！。

二、股市經(jīng)常說(shuō)起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

樓主采納，謝謝?。?！。β策略是基于預測市場(chǎng)趨勢性而利用倉位控制而獲利。α策略是指通過(guò)精選個(gè)股以降低市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險來(lái)獲取回報。

三、股市經(jīng)常說(shuō)起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

β策略是基于預測市場(chǎng)趨勢性而利用倉位控制而獲利。樓主采納，謝謝?。?！。α策略是指通過(guò)精選個(gè)股以降低市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險來(lái)獲取回報。

四、股市經(jīng)常說(shuō)起的α策略 β策略 是神馬意思？望不吝賜教！感激不盡！

α策略是指通過(guò)精選個(gè)股以降低市場(chǎng)波動(dòng)風(fēng)險來(lái)獲取回報。樓主采納，謝謝?。?！。β策略是基于預測市場(chǎng)趨勢性而利用倉位控制而獲利。

五、股票的 阿爾法 貝塔 ，指的是什么？

其中，β＝1， 表示股票的系統性風(fēng)險與市場(chǎng)組合的風(fēng)險相同，即股票的市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)與市場(chǎng)價(jià)格指數的波動(dòng)幅度大體一致。如果用股票市場(chǎng)的價(jià)格指數的收益率來(lái)代表市場(chǎng)組合的收益率時(shí)，貝塔系數β就是股票對市場(chǎng)系統性風(fēng)險的量度，反映股票收益率變化對市場(chǎng)指數收益率變化的敏感度。貝塔系數β越大，股票的市場(chǎng)風(fēng)險越高，但股票的預期收益也應越高，反之亦然。在市場(chǎng)行情下跌期應選擇β＜1的股票，以規避市場(chǎng)的系統風(fēng)險， 適當減少投資損失。正α值代表了一種收益率的獎勵，負α值代表了對投資者的一種懲罰。絕對回報是用來(lái)測量一投資者或基金經(jīng)理的投資技術(shù)。阿爾法系數, α系數 Alpha(α) Coefficient定義：α系數是一投資或基金的絕對回報(Absolute Return) 和按照 β 系數計算的預期回報之間的差額。 預期回報(Expected Return)貝塔系數 β 和市場(chǎng)回報的乘積，反映投資或基金由于市場(chǎng)整體變動(dòng)而獲得的回報（有關(guān)預期回報更多的計算請??資本資產(chǎn)定價(jià)模型 Capital Asset Pricing Model (CAPM) ）。股票的阿爾法α值，在單指數模型中被表述為證券市場(chǎng)特征線(xiàn)與縱軸的截距，稱(chēng)為股票投資的特殊收益率，用于表示當市場(chǎng)組合的收益率為零時(shí)，股票的收益率將是多少。股票的貝塔系數β，在資本資產(chǎn)定價(jià)的單指數模型中被表述為證券市場(chǎng)特征線(xiàn)的斜率，稱(chēng)為股票市場(chǎng)的系統風(fēng)險系數。一般來(lái)說(shuō)，在市場(chǎng)行情上漲期可選擇β＞1的股票， 以獲取高于市場(chǎng)的超額收益。 絕對回報(Absolute Return)或額外回報(Excess Return)是基金/投資的實(shí)際回報減去無(wú)風(fēng)險投資收益（在中國為 1 年期銀行定期存款回報 ）。阿爾法α為選擇股票提供了一種指南，使投資者在賣(mài)出與買(mǎi)進(jìn)股票時(shí)有利可圖。 投資者可以根據自己要求的收益率水平與風(fēng)險的承受能力來(lái)選擇進(jìn)攻型股票或防御型股票。