一、個(gè)股β值在哪查？

以前軟件的F10中有港澳資訊提供的個(gè)股β系數，現在β系數基本沒(méi)人用了，應為實(shí)踐檢驗根本沒(méi)用，所以很多軟件就不顯示了。市場(chǎng)下滑 10 %時(shí)，股票下滑 9% 。在國外，β系數曾經(jīng)名噪一時(shí)，后來(lái)從理論證明沒(méi)太大用處，也就回歸平淡了。市場(chǎng)下滑 10 %時(shí)，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí)，股票上漲 9% 。β系數指的是個(gè)股相對于大盤(pán)的關(guān)聯(lián)性如果 β 為 1 ，則市場(chǎng)上漲 10 %，股票上漲 10 %。如果 β 為 1.1, 市場(chǎng)上漲 10 %時(shí)，股票上漲 11%, 。因為中國股市在短時(shí)間內齊漲共跌的特性，使該指標英雄無(wú)用武之地。市場(chǎng)下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。這方面可以看看《漫步華爾街》，里面說(shuō)的很清楚。

二、上市公司的股權成本和貝塔值在哪里可以查到？（免費）

股權成本=市場(chǎng)股利支付比率*（1+盈余增長(cháng)率）/市盈率中位數+盈余增長(cháng)率至于貝塔值你看一下股票行情軟件里的F10，不一定有，國內股市還沒(méi)有國外那么健全。。用市盈率也可以，不一定非要用貝塔值。股權成本是要算的。

三、怎么查詢(xún)股票的β系數?

記住股票的代碼，注冊國泰安數據庫，進(jìn)數據中心-公司研究系列-eva專(zhuān)題-beta值參數表查找，但是無(wú)法查找港股的。

四、如何查看單個(gè)股票每年的β系數，求教詳細過(guò)程，誠心感謝了

各個(gè)股票風(fēng)險不同，比如銀行股風(fēng)險就比較小，取大盤(pán)平均風(fēng)險系數為1，那某股票相對于大盤(pán)的風(fēng)險系數就是貝塔系數，風(fēng)險比大盤(pán)小，系數就小于1，反之，則大于1。

五、上市公司的股權成本和貝塔值在哪里可以查到？（免費）

β系數也稱(chēng)為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風(fēng)險指數，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。

六、β系數是什么，怎么看

β系數也稱(chēng)為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風(fēng)險指數，用來(lái)衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。

七、股票中的beta系數從哪里查到?

β 1, 即證券價(jià)格比總體市場(chǎng)更波動(dòng)。按照CAPM的規定，Beta系數是用以度量一項資產(chǎn)系統風(fēng)險的指針，是用來(lái)衡量一種證券或一個(gè)投資組合相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性（volatility）的一種風(fēng)險評估工具。如果一個(gè)股票的Beta是1.5，就意味著(zhù)當市場(chǎng)上升10%時(shí)，該股票價(jià)格則上升15%。因為： Cov(ra,rm) = ρamσaσm簡(jiǎn)單理解：β = 1, 即證券的價(jià)格與市場(chǎng)一同變動(dòng)。當Beta值處于較高位置時(shí)，投資者便會(huì )因為股份的風(fēng)險高。用以衡量一種證券或一個(gè)投資組合(asset allocation)相對總體市場(chǎng)的波動(dòng)性的一種證券系統性風(fēng)險的評估工具。Beta系數定義：Beta系數是用以度量一項資產(chǎn)系統性風(fēng)險(systematic risk)的指標，是資本資產(chǎn)定價(jià)模型(Capital Asset Pricing Model)的主要參數。也就是說(shuō)，如果一個(gè)股票的價(jià)格和市場(chǎng)的價(jià)格波動(dòng)性是一致的，那么這個(gè)股票的Beta值就是1。β < 0, 即證券價(jià)格的波動(dòng)與市場(chǎng)為相反, 一般情況下是很少見(jiàn)的。(效市場(chǎng)為低風(fēng)險公司或投資)β = 0, 即證券價(jià)格的波動(dòng)與市場(chǎng)沒(méi)有關(guān)系。計算公式：(見(jiàn)附圖)其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場(chǎng)收益的協(xié)方差。Beta是通過(guò)統計分析同一時(shí)期市場(chǎng)每天的收益情況以及單個(gè)股票每天的價(jià)格收益來(lái)計算出的。(效市場(chǎng)為高風(fēng)險公司或投資)β < 1, 即證券價(jià)格的波動(dòng)性比市場(chǎng)為低。而市場(chǎng)下降10%時(shí)，股票的價(jià)格亦會(huì )下降15%。是市場(chǎng)收益的方差。1972年，經(jīng)濟學(xué)家費歇爾·布萊克 (Fischer Black)、邁倫·斯科爾斯(Myron Scholes)等在他們發(fā)表的論文《資本資產(chǎn)定價(jià)模型：實(shí)例研究》中，通過(guò)研究1931年到1965年紐約證券交易所股票價(jià)格的變動(dòng)，證實(shí)了股票投資組合的收益率和它們的Beta間存在著(zhù)線(xiàn)形關(guān)系。