一、請問(wèn)股票中的復合收益率是如何計算的？

X-權證的行權價(jià)格。如果期權有效期為183天,則T=183/365=0.501?！　〉诙?期權有效期T應折合成年數來(lái)表示,即期權有效天數與一年365天的比值?！　-S公式使用時(shí)的注意事項：　　通常，很多專(zhuān)業(yè)性的網(wǎng)站都提供權證定價(jià)計算的B-S模型計算器，投資者需要掌握的是如何正確輸入其中的參數，做到正確的使用即可。復合收益率=(期末資金-期初資金)/期初資金，復合收益率一般是按照一個(gè)周期來(lái)計算。通常通過(guò)標的證券歷史價(jià)格的波動(dòng)情況進(jìn)行估算?！　∮捎贐-S模型中的X、S都比較容易取得，因此，正確使用B-S公式必須注意其它幾個(gè)參數的選擇:　　第一,該模型中無(wú)風(fēng)險利率必須是連續復利形式?！　』镜挠嬎愎剑骸　-S模型對歐式認購權證價(jià)格的計算公式為:　　其中:　　C-認購權證初始的價(jià)格。兩者換算關(guān)系為:r=ln(1+r0)或r0=er-1?；居嬎惴椒?先取該標的證券過(guò)往按時(shí)間順序排好的n+1個(gè)歷史價(jià)格(價(jià)格之間的時(shí)間間隔應保持一致，如一天、一周、一月等)?！　〉谌?，對波動(dòng)率的計算?！　-權證的有效期?！　(·)-正態(tài)分布變量的累積概率分布函數。r0必須轉化為r方能代入上式計算?！　ˇ?市場(chǎng)波動(dòng)率，即年度化的標準差?！　∫粋€(gè)簡(jiǎn)單的或不連續的無(wú)風(fēng)險利率(設為r0)一般是一年復利一次,而r要求利率連續復利?！　-連續復利計算的無(wú)風(fēng)險利率?！　-標的證券的現價(jià)。復合收益率即復利計算的收益率。

二、怎么算出一只股票的年復合增長(cháng)率？請有心人幫解答，謝謝?。}目里已附有相關(guān)數據，解釋清楚即可）

根據計算公式，復合增長(cháng)率為期末價(jià)值除以初始價(jià)值（19500/10000=1.95），再開(kāi)1/3次方（從2005年到2008年共3年），最后減去1就是要求的結果。舉個(gè)例子，你在2005年1月1日最初投資了10,000美金，而到了2006年1月1日你的資產(chǎn)增長(cháng)到了13,000美金，到了2007年增長(cháng)到了14,000美金，而到了2008年1月1日變?yōu)?9,500美金。 1.95開(kāi)1/3次方（可以寫(xiě)成1.95^0.3333）等于1.2493 1.2493 -1=0.2493 也就是說(shuō)，復合增長(cháng)率為24.93%.。公式為： (現有價(jià)值/基礎價(jià)值)^(1/年數) - 1舉例應用 這個(gè)概念并不復?。

三、股票年收益率怎么樣計算？

對于100元而言年回報是5%，但是對于90元而言，那么就是100*5%/90=5.56%年回報率。但是由于公司的利潤和債券每年固定的利息回報不同，公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)或者說(shuō)利潤是波動(dòng)的，不是確定的，債券或者說(shuō)銀行存款基本上是確定的，所以股票的每年的投資回報往往也不是固定的，還有市場(chǎng)的價(jià)值也會(huì )因為市場(chǎng)的價(jià)格變動(dòng)而變動(dòng)，市場(chǎng)價(jià)值的變動(dòng)直接影響到投資的成本，就和債券一樣，100元票面價(jià)值買(mǎi)到的年利率5%的債券，和90元買(mǎi)到的比票面價(jià)值低10元的年利率5%的債券他們的投資回報是不一樣的，后者顯然回報更大，因為投資的資本少。未來(lái)公司凈利潤/市場(chǎng)價(jià)值*100%=年投資回報率。

四、復合收益率是如何計算的？請舉例說(shuō)明，謝謝！

假如你現在有1W,有一個(gè)投資項目,每年可收益15%,而且是復利計算 那么你的收益就是1W*(1+15%)^n 相當于利滾利。