一、期貨套利方法有哪些？

簡(jiǎn)單說(shuō)：同一品種，在不同月買(mǎi)高賣(mài)低或買(mǎi)低賣(mài)高。
不同品種間，買(mǎi)高賣(mài)低或買(mǎi)低賣(mài)高。
通過(guò)差價(jià)變化，獲得利潤。

二、期貨套利是怎么做的？？

套利交易揭秘（一）保證金體系概覽 套利交易分為跨期套利、跨商品套利和跨市場(chǎng)套利等。
跨市場(chǎng)和跨商品（雙跨）套利交易對整體市場(chǎng)的統一性要求較高，其關(guān)鍵是需要確定不同商品價(jià)格間的比例關(guān)系。
國內期貨市場(chǎng)的套利交易多限于跨期套利交易。
2003年前，跨期套利交易基本上由投資者自行交易。
2003年后，ZCE推出跨期套利管理辦法，規定ZCE上市合約的跨期套利持倉按單邊收取保證金。
2005年后，ZCE增加跨期套利交易組合指令。
2006年后，其他期貨交易所升級的交易系統也將支持跨期套利交易。
受?chē)鴥绕谪浭袌?chǎng)上市商品少、品種壟斷性強等條件限制，“雙跨”套利交易在國內很少出現。
然而，國際期貨市場(chǎng)上“雙跨”套利交易不僅歷史悠久，而且十分活躍。
交易所積極推出和制定自成體系的各種各類(lèi)“雙跨”套利保證金規定，在保證金體系中占據重要地位。
幫助和引導交易者進(jìn)行套利交易已成為國際期貨市場(chǎng)上的流行時(shí)尚。
因此，有必要對國際“雙跨”套利保證金體系進(jìn)行再認識。
眾所周知，從交易層面上分析，保證金可分為初始保證金和維持保證金。
從交易性質(zhì)上分析，保證金可分為投機保證金和套保保證金。
近年來(lái)，國際上的套利保證金分類(lèi)繁多，五花八門(mén)，趨于多樣化，大致可以分為交易所內合約套利保證金和交易所間合約套利保證金（見(jiàn)下圖）。
而交易所內合約套利保證金細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和系列產(chǎn)品套利保證金（包括同年度合約保證金和跨年度合約保證金）。
交易所間合約套利保證金可細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和跨品種合約套利保證金。
交易所內外開(kāi)展相關(guān)上市品種的套利交易，從一個(gè)方面反映了經(jīng)濟全球化趨勢，而多數交易所內部上市品種的多種套利交易比比皆是。

三、怎么用期貨套利的分析方法做分析

以下資料來(lái)源參考：中金網(wǎng)。
在進(jìn)行套利交易前，首先應對目前的套利關(guān)系用圖表加以分析。
在普通的交易方面，圖表是決定時(shí)點(diǎn)的主要工具，它對價(jià)格的波動(dòng)提供了歷史性資料。
套利圖表與一般的價(jià)格圖表不同在于它記載著(zhù)不同月份的合約之間彼此相互的關(guān)系。
所以，套利圖表作為分析、預測行情的工具，它并不注重絕對的價(jià)格水平，而是在圖表中標出價(jià)差的數值，以歷史價(jià)差作為進(jìn)行套利分析的依據。
　　另外，套利常常會(huì )顯示出季節性的關(guān)系，即在一個(gè)特定的時(shí)間顯示出價(jià)格變動(dòng)幅度的寬窄差異，實(shí)踐證明其符合性的程度相當高，此種套利即為季節性套利，并且在期貨交易中提供了最佳獲利機會(huì )。
為了利用季節性進(jìn)行套利，必須回溯分析多年前的價(jià)格資料和研究此種套利，并且必須將現在的供求加以考慮，然后研究確定過(guò)去的市場(chǎng)行為是否能夠應用在未來(lái)的幾年。
這種類(lèi)比研究法是以多種市場(chǎng)分析方法綜合而得的分析技術(shù)，此類(lèi)方法是用來(lái)證明最初激勵因素能否在套利季節再度發(fā)生。
為了使這種季節性的趨勢增加可信度，重要的是確定明顯的等量使得激勵因素能發(fā)生作用。
　　在收集以往套利資料時(shí)，不要將不同期間的資料拿來(lái)做比較。
在期間相似的情形下，通常相同的供求力量會(huì )引起類(lèi)似的套利。
因此，在價(jià)格劇烈上漲的期間里，參考同期的利多市場(chǎng)可得到相似的價(jià)格行為。
例如美國在20世紀70年代初，“逆轉市場(chǎng)”主宰了整個(gè)行情，后來(lái)比較正常的市場(chǎng)結構引導市場(chǎng)走向，但有的供給量較吃緊的商品期貨如咖啡、可可仍保持著(zhù)逆轉形式。
了解這些引起市場(chǎng)不均衡的因素及特定商品對這些不均衡狀況的反應，可在后來(lái)的套利中有所參考和借鑒。
　　據分析，糖市存在套利機會(huì )。
因為白糖現貨市場(chǎng)、近月合約受到明確而較強的支撐，但是遠月合約則遭遇較強的壓力，原糖因為其基本面不利變動(dòng)而下跌破位，又會(huì )給國內糖市帶來(lái)不小壓力，這些壓力也相對集中于遠月合約。
因此，遠月合約將重現并持續貼水格局，在1209與1301合約價(jià)差絕對值縮小時(shí)，可以關(guān)注多1209合約、空1301合約的套利。
預計遠月合約最大貼水可達300～400元/噸。

四、怎樣做期貨套利？

套利是什么？　　套利是指利用相關(guān)市場(chǎng)或者相關(guān)合約之間的價(jià)格相對性變化，在相關(guān)市場(chǎng)或相關(guān)合約上進(jìn)行交易方向相反的交易，一般以?xún)r(jià)差（或者比值）發(fā)生有利變化而獲利的交易行為。
　　交易者買(mǎi)進(jìn)自認為是“便宜的”合約，同時(shí)賣(mài)出那些“高價(jià)的”合約，從兩合約價(jià)格間的變動(dòng)關(guān)系中獲利。
在進(jìn)行套利時(shí)，交易者注意的是合約之間的相互價(jià)格關(guān)系，而不是絕對價(jià)格水平。
　　簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是買(mǎi)強拋弱。
強和弱可能是價(jià)格上的，也可能是內在邏輯上的。
　　套利一般可分為四類(lèi)　　A)跨期套利　　B)跨市套利　　C)跨商品套利　　D)期現套利　　跨期套利　　該套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現異常變化時(shí)進(jìn)行對沖而獲利的，又可分為牛市套利和熊市套利兩種基本形式，根據正反向市場(chǎng)，可以細分為四種形式。
　　總的指導思想是：“在低庫存水平下，現貨(近月)的波動(dòng)率要高于遠期”(薩繆爾森效應)。
　　關(guān)注三大因素：① 庫存是隔月價(jià)差的決定性因素；
② 近月合約的波動(dòng)性最強；
③ 空頭移倉使隔月價(jià)差擴大(通常是買(mǎi)進(jìn)近期合約、后賣(mài)出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價(jià)差縮小(通常是賣(mài)出近期合約、后買(mǎi)進(jìn)遠期合約的借出交易)。
　　正向市場(chǎng)：遠期合約價(jià)格大于近期合約的價(jià)格　　反向市場(chǎng)：遠期合約價(jià)格小于近期合約的價(jià)格　　1、牛市套利：買(mǎi)近賣(mài)遠（正套）現貨緊缺時(shí)較佳　　2、熊市套利：賣(mài)近買(mǎi)遠（反套）現貨滯銷(xiāo)時(shí)較佳　　3、蝶式套利：是兩個(gè)跨期套利的組合，分為：買(mǎi)兩頭賣(mài)中間，賣(mài)兩頭買(mǎi)中間，無(wú)法有效判斷市場(chǎng)的價(jià)差結構時(shí)，可選擇蝶式套利。
　　例如在進(jìn)行金屬牛市套利時(shí)，交易所買(mǎi)入近期交割月份的金屬合約，同時(shí)賣(mài)出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價(jià)格上漲幅度大于遠期合約價(jià)格的上漲幅度；
而熊市套利則相反，即賣(mài)出近期交割月份合約，買(mǎi)入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價(jià)格下跌幅度小于近期合約的價(jià)格下跌幅度。
　　跨市套利　　是在不同交易所之間的套利交易行為。
當同一期貨商品合約在兩個(gè)或更多的交易所進(jìn)行交易時(shí)，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價(jià)差關(guān)系。
　　例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進(jìn)行陰極銅的期貨交易，每年兩個(gè)市場(chǎng)間會(huì )出現幾次價(jià)差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會(huì )。
例如當LME銅價(jià)低于SHFE時(shí)，交易者可以在買(mǎi)入LME銅合約的同時(shí)，賣(mài)出SHFE的銅合約，待兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系恢復正常時(shí)再將買(mǎi)賣(mài)合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時(shí)應注意影響各市場(chǎng)價(jià)格差的幾個(gè)因素，如運費、關(guān)稅、匯率等。
　　跨商品套利　　指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)商品之間的價(jià)差進(jìn)行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出相同交割月份但不同種類(lèi)的商品期貨合約。
　　例如金屬之間、農產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進(jìn)行套利交易。
　　期現套利　　期現套利，英文名Arbitrage，是利用同一種商品在期貨市場(chǎng)與現貨市場(chǎng)之間的不合理的價(jià)差進(jìn)行的套利行為。
當期貨價(jià)格與現貨價(jià)格之間出現不合理的基差時(shí)，套利者通過(guò)構建現貨與期貨的套利資產(chǎn)組合，以期望基差在未來(lái)回歸合理的價(jià)值區間并獲取套利利潤的投資行為。
　　套利交易目的與作用　　目的 ：交易者之所以進(jìn)行套利交易，主要是因為套利的風(fēng)險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
　　作用：套利的主要作用一是幫助扭曲的市場(chǎng)價(jià)格回復到正常水平，二是增強市場(chǎng)的流動(dòng)性。

五、期貨合約如何做套利?

套利: 指同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出兩張不同種類(lèi)的期貨合約。
套利一般可分為三類(lèi)：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價(jià)格差距出現異常變化時(shí)進(jìn)行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。
例如在進(jìn)行牛市套利時(shí)，買(mǎi)入近期交割月份的金屬合約，同時(shí)賣(mài)出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價(jià)格上漲幅度大于遠期合約價(jià)格的上帳幅度；
而熊市套利則相反，即賣(mài)出近期交割月份合約，買(mǎi)入遠期交割月份合約，并期望遠期合約價(jià)格下跌幅度小于近期合約的價(jià)格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。
當同一期貨商品合約在兩個(gè)或更多的交易所進(jìn)行交易時(shí)，由于區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價(jià)差關(guān)系。
例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進(jìn)行陰極銅的期貨交易，每年兩個(gè)市場(chǎng)間會(huì )出現幾次價(jià)差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會(huì )。
例如當LME銅價(jià)低于SHFE時(shí)，交易者可以在買(mǎi)入LME銅合約的同時(shí)，賣(mài)出SHFE的銅合約，待兩個(gè)市場(chǎng)價(jià)格關(guān)系恢復正常時(shí)再將買(mǎi)賣(mài)合約對沖平倉并從中獲利，反之亦然。
在做跨市套利時(shí)應注意影響各市場(chǎng)價(jià)格差的幾個(gè)因素，如運費、關(guān)稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關(guān)聯(lián)商品之間的價(jià)差進(jìn)行交易。
這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。
跨商品套利的交易形式是同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出相同交割月份但不同種類(lèi)的商品期貨合約。
例如金屬之間、農產(chǎn)品之間、金屬與能源之間等都可以進(jìn)行套利交易。
交易者之所以進(jìn)行套利交易，主要是因為套利的風(fēng)險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價(jià)格劇烈波動(dòng)而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網(wǎng)期貨頻道）（責任編輯：張宇）

六、期貨套利方法有哪些？

七、期貨的套利策略有哪些？

1、跨期套利投機者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
2、跨市套利投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
3、跨品種套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利，即買(mǎi)進(jìn)(賣(mài)出)某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)賣(mài)出(買(mǎi)入)另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。

八、期貨套利的方法的介紹

參考資料來(lái)源：中金網(wǎng)期貨市場(chǎng)的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場(chǎng)套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利（跨月套利）投機者在同一市場(chǎng)利用同一種商品不同交割期之間的價(jià)格差距的變化，買(mǎi)進(jìn)某一交割月份期貨合約的同時(shí)，賣(mài)出另一交割月份的同類(lèi)期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
其實(shí)質(zhì)，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價(jià)的相對變動(dòng)來(lái)獲利。
這是最為常用的一種套利形式。
比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價(jià)格差異超出正常的交割、儲存費，你應買(mǎi)入5月份的大豆合約而賣(mài)出7月份的大豆合約。
過(guò)后，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個(gè)合約的價(jià)格差時(shí)，你就能從價(jià)格差的變動(dòng)中獲得一筆收益。
跨月套利與商品絕對價(jià)格無(wú)關(guān)，而僅與不同交割期之間價(jià)差變化趨勢有關(guān)。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
②、跨市場(chǎng)套利（跨市套利）投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價(jià)格的不同，在兩個(gè)交易所同時(shí)買(mǎi)進(jìn)和賣(mài)出期貨合約以謀取利潤的活動(dòng)。
當同一種商品在兩個(gè)交易所中的價(jià)格差額超出了將商品從一個(gè)交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時(shí)，可以預計，它們的價(jià)格將會(huì )縮小并在未來(lái)某一時(shí)期體現真正的跨市場(chǎng)交割成本。
比如說(shuō)小麥的銷(xiāo)售價(jià)格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過(guò)了運輸費用和交割成本，那么就會(huì )有現貨商買(mǎi)入堪薩斯城交易所的小麥并用船運送到芝加哥交易所去交割。
③、跨商品套利所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨價(jià)格的差異進(jìn)行套利，即買(mǎi)進(jìn)（賣(mài)出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時(shí)賣(mài)出（買(mǎi)入）另一種相同交割月份、另一關(guān)聯(lián)商品的期貨合約。