一、請教：貨幣對的隱含波動(dòng)率代表什么？

隱含波動(dòng)率（Implied volatility），也稱(chēng)隱含波動(dòng)性、隱含波動(dòng)價(jià)值 隱含波動(dòng)率簡(jiǎn)介隱含波動(dòng)率是將市場(chǎng)上的權證交易價(jià)格代入權證理論價(jià)格模型，反推出來(lái)的波動(dòng)率數值。
市場(chǎng)稱(chēng)為“ 引伸波幅 ”。
從理論上講，要獲得隱含波動(dòng)率的大小并不困難。
由于期權定價(jià)模型 (如BS模型 )給出了期權價(jià)格與五個(gè)基本參數(標的匯價(jià)、執行價(jià)格、利率、到期時(shí)間、波動(dòng)率)之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個(gè)基本參數及期權的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格作為已知量代入定價(jià)公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動(dòng)率。

二、pu和Callt隱含波動(dòng)率分別是什么意思？

波動(dòng)率，簡(jiǎn)單的說(shuō)，就是一種經(jīng)濟形態(tài)，它倒底是如何波動(dòng)，波動(dòng)的結構倒底是如何進(jìn)行的實(shí)質(zhì)類(lèi)問(wèn)題。
和桌子上擺放的蘋(píng)果，是通過(guò)色，香，味，狀來(lái)表達自己的存在一樣，波動(dòng)率的概念是對波動(dòng)這樣一種實(shí)體進(jìn)行抽象和表達。
因為它的存在實(shí)際上到了最后，是一種自然率，(不可思議的幾何率),故而，稱(chēng)之為"波動(dòng)率".波動(dòng)率的意思，重點(diǎn)放在了波動(dòng)體的結構上。

三、歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率的確定

歷史波動(dòng)率，是股票日收益率的標準差乘以根號240隱含波動(dòng)率，就是按照B-S公式，把權證價(jià)格作為已知，反求出波動(dòng)率，就是隱含波動(dòng)率

四、隱含波動(dòng)率 波動(dòng)率 什么是波動(dòng)率

隱含波動(dòng)率是已知期權的價(jià)格，將其代入定價(jià)模型，反推出來(lái)的期權標的波動(dòng)率值。
不同的定價(jià)模型得出的值也是不一樣的。

五、什么是隱含波動(dòng)率

隱含波動(dòng)率(Implied Volatility)是將市場(chǎng)上的期權或權證交易價(jià)格代入權證理論價(jià)格模型<Black-Scholes模型>，反推出來(lái)的波動(dòng)率數值。
由于期權定價(jià)模型(如BS模型)給出了期權價(jià)格與五個(gè)基本參數(標的股價(jià)、執行價(jià)格、利率、到期時(shí)間、波動(dòng)率)之間的定量關(guān)系，只要將其中前4個(gè)基本參數及期權的實(shí)際市場(chǎng)價(jià)格作為已知量代入定價(jià)公式，就可以從中解出惟一的未知量，其大小就是隱含波動(dòng)率。
判斷一只權證的價(jià)格是否高企， 主要應該看隱含波動(dòng)率（香港稱(chēng)為引申波幅）與正股的歷史波幅之間的關(guān)系。
隱含波動(dòng)率是市場(chǎng)對相關(guān)資產(chǎn)（正股或指數）未來(lái)一段時(shí)間內的波動(dòng)預期，與權證價(jià)格是同方向變化。
一般而言，隱含波動(dòng)率不會(huì )與歷史波幅相等，但應該相差不大。
隱含波動(dòng)率是把權證的價(jià)格代入BS模型中反算出來(lái)的，它反映了投資者對未來(lái)標的證券波動(dòng)率的預期。
目前市場(chǎng)上沒(méi)有其他的國電電力權證，所以得不到國電電力未來(lái)波動(dòng)率預期的參考數據，那么投資者在計算國電權證的理論價(jià)值時(shí)，可以參考歷史波動(dòng)率（觀(guān)察樣本可以是最近一年）。
正常情況下，波動(dòng)率作為股票的一種屬性，不易發(fā)生大的變化。
但是如果投資者預計未來(lái)標的證券的波動(dòng)率會(huì )略微增大或減小，那么就可以在歷史波動(dòng)率的基礎上適當增減，作為輸入計算器的波動(dòng)率參數。

六、權證中的隱含波動(dòng)率是什么意思？

隱含波動(dòng)率是已知期權的價(jià)格，將其代入定價(jià)模型，反推出來(lái)的期權標的波動(dòng)率值。
不同的定價(jià)模型得出的值也是不一樣的。

七、有研究隱含波動(dòng)率的嗎

volatility surface恒生指數期權波動(dòng)曲面；
波動(dòng)率平面；
波動(dòng)率表面例句1.Based on the HSI option data, this paper makes some empirical study on the implied volatility surface of the HSI option.本文基于香港恒生指數期權數據，對恒指期權的隱含波動(dòng)率表面動(dòng)態(tài)過(guò)程進(jìn)行了實(shí)證研究。
2.Physical properties refer to viscosity, density, surface tension, diffusion coefficient, relative volatility and so on.物系性質(zhì)主要指粘度、密度、表面張力、擴散系數及相對揮發(fā)度等。

八、權證中的隱含波動(dòng)率是什么意思？

何為權證“隱含波動(dòng)率” 隱含波動(dòng)率是將市場(chǎng)上的權證交易價(jià)格代入權證理論價(jià)格模型，反推出來(lái)的波動(dòng)率數值。
以昨天上市的萬(wàn)科認沽權證（038002）為例，G萬(wàn)科昨收盤(pán)價(jià)是3.78元，萬(wàn)科認沽權證的價(jià)格為0.87元，行權價(jià)為3.73元，存續期為9個(gè)月（0.75年），無(wú)風(fēng)險收益率取值一年期活期存款利率（稅后）1.8%，將以上參數帶入Black-Scholes模型就可以反推出其隱含波動(dòng)率為72.6%，是其歷史波動(dòng)率的兩倍左右。
據德邦證券金融工程師吳謙介紹，歷史波動(dòng)率反映標的股價(jià)在過(guò)去一段時(shí)間的波動(dòng)幅度，權證發(fā)行商與投資者在權證發(fā)行初期只能利用歷史波動(dòng)率作參考。
一般來(lái)說(shuō)，權證的隱含波動(dòng)率越高，其隱含的風(fēng)險也就越大。
權證投資者除了可以利用權證的正股價(jià)格變化方向來(lái)買(mǎi)賣(mài)權證外，還可以從股價(jià)的波動(dòng)幅度的變化中獲利。
一般來(lái)說(shuō)，波動(dòng)率并不是可以無(wú)限上漲或下跌，而是在一個(gè)區間內來(lái)回震蕩，投資者可以采取在隱含波動(dòng)率較低時(shí)買(mǎi)入而在較高時(shí)賣(mài)出權證的方法來(lái)獲利。

九、何為期權隱含波動(dòng)率

“隱含波動(dòng)率”是期權定價(jià)理論中的一個(gè)概念。
期權的價(jià)格依賴(lài)于標的產(chǎn)品的價(jià)格、執行價(jià)格、無(wú)風(fēng)險利率、從目前到期權到期的時(shí)間、基礎資產(chǎn)的波動(dòng)率等變量。
在期權定價(jià)中基礎資產(chǎn)的波動(dòng)率是按照歷史數據來(lái)估計的，也叫歷史波動(dòng)率，因為未來(lái)的數據是無(wú)法得到的。
而在期權交易過(guò)程中價(jià)格的變化反過(guò)來(lái)也代表了市場(chǎng)對于基礎資產(chǎn)未來(lái)的預期，因此通過(guò)期權價(jià)格反過(guò)來(lái)也可以求出波動(dòng)率，就叫隱含波動(dòng)率。
在期權操作中隱含波動(dòng)率大通常意味著(zhù)期權操作的空間比較大。
在外匯交易中的期權合約類(lèi)似地理解吧。