一、A50指數期貨平臺是否正規

絕對是假的，有的也是華融期貨

二、A50指數期貨基本知識是什么

一、什么是新華富時(shí)A50指數 新華富時(shí)中國A50指數由全球四大指數公司之一的富時(shí)指數有限公司，為滿(mǎn)足中國國內投資者以及合格境外機構投資者(QFII)需求所推出的實(shí)時(shí)可交易指數，將通過(guò)電子交易平臺“SGXQUEST”進(jìn)行，以美元標價(jià)進(jìn)行交易結算。
新華富時(shí)中國A50指數包含了中國A股市場(chǎng)市值最大的50家公司，其總市值占A股總市值的33%，是最能代表中國A股市場(chǎng)的指數，許多國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場(chǎng)的精確指標。
新華富時(shí)A50指數于9月由新華富時(shí)指數有限公司編制，該公司為新華財經(jīng)公司與英國富時(shí)公司合資設立，而富時(shí)公司是全球四大指數公司之一。
二、A50指數期貨的優(yōu)勢 1.成本低。
與中國大陸股市相比成本更低，入市門(mén)檻低，以每點(diǎn)10美元計，適合散戶(hù)參與。
2.對沖A股。
A50指數是中國境外唯一可對沖A股風(fēng)險的工具，沒(méi)有交易資格與合格境外機構投資者(QFII)的配額限制，可滿(mǎn)足海外投資人士對中國A股投資的需求。
3.雙時(shí)段交易。
A50期貨可在中國市場(chǎng)收市后交易，情況跟恒指夜市相近，但交易時(shí)間更長(cháng)，于下午三時(shí)五十四五分收市后，四時(shí)四十分就重開(kāi)，直至翌日清晨一時(shí)五十四分。
4.規則清晰。
A50指數是按股票流通比例調整后，市值最大的50家A股公司為樣本，這清晰的編制規則有利投資者管理。
5.市場(chǎng)前景好。
首先，就投資者結構而言，滬深300期指與新華富時(shí)A50期指的最大不同在于各自投資者結構的差異。
新加坡市場(chǎng)的參與者主要是海外機構投資者，包括投資于中國國內市場(chǎng)的QFII，中國國內市場(chǎng)參與者將是各路機構和個(gè)人投資者，而且初期預計個(gè)人投資者會(huì )更多。
另外，海外機構投資者一般投資理念和操作經(jīng)驗都比較成熟，而中國國內投資者普遍不具備相關(guān)的投資經(jīng)驗，中國國內市場(chǎng)無(wú)形中將會(huì )受到新加坡市場(chǎng)的影響。

三、富時(shí)A50指數期貨的交易規則哪有

1、交易單位：交易單位是1美元乘 FTSE中國A50 指數(大約9000美元)。
2、最小波動(dòng)：報價(jià)與出價(jià)需依據FTSE中國A50指數。
合約最小波動(dòng)在一個(gè)指數點(diǎn)，即每手合約1美元。
3、持倉限制：個(gè)人所有月份合約凈持倉頭寸不得超過(guò)5000手，經(jīng)交易所批準可例外保證金([2011年8月11日開(kāi)始])初始保證金: USD 413, 維持保證金: USD 3304、頭寸累積：依據此規則，個(gè)人直接或間接擁有或控制的所有帳戶(hù)的頭寸，依照明確或隱形協(xié)議個(gè)人代理的所有帳戶(hù)的頭寸，以及個(gè)人擁有所有權或受益的所有帳戶(hù)的頭寸，都將累積。
并被認為是此人所持頭寸，被視為個(gè)人單獨擁有或控制所有的所有累積頭寸。
5、交易終止：期貨交易將在合約到期月倒數第二個(gè)中國交易日結束。
期貨交易結束當天應當是合約到期月的最后交易日。
如果最后交易日并非中國交易日，那最后交易日則是開(kāi)市交易的前一日。
如果在合約月正常交易日倒數第二個(gè)交易日前一日（簡(jiǎn)稱(chēng)NPTD）的交易過(guò)程中或交易結束后，合約月此被預計在正常交易日中的兩天即最后和倒數第二個(gè)中國交易日。
如果這兩日非中國交易日，那最后交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。
如果在NPTD前一日的交易過(guò)程中或交易結束后，那此前兩天即倒數第二和最后中國交易日，若這兩天不是合約月的中國交易日，那最后交易日將是緊隨NPTD的下一中國交易日。
擴展資料：每日價(jià)格限制：初始停板為±10%。
一旦打板，隨后的10分鐘內將只允許在±10%范圍內交易。
10分鐘結束后，漲跌停板擴大到±15%。
如果再次打板，將再有10分鐘的冷卻期，期間只允許在±15%范圍內交易。
10分鐘冷卻期之后當日剩余的交易時(shí)間內，取消漲跌停板。
a、“冷卻期”指10分鐘，或者，交易所在合約僅持續交易或價(jià)格限制生效時(shí)規定的其它時(shí)段。
b、“最初上限”是指價(jià)格的10%，或者，交易所規定的其它高于上場(chǎng)交易結算價(jià)的量。
c、“最初下限”是指價(jià)格的10%，或者，交易所規定的其它低于上場(chǎng) 交易結算價(jià)的量。
d、“最終上限”是指價(jià)格的15%，或者，交易所規定的其它高于上場(chǎng)交易結算價(jià)的量。
e、“最終下限”是指價(jià)格的15%，或者，交易所規定的其它低于上場(chǎng)交易結算價(jià)的量新華富時(shí)A50期指的主要投資者受制于與現貨市場(chǎng)的隔離，短期內該產(chǎn)品不會(huì )對中國國內市場(chǎng)及即將推出的股指期貨造成較大的影響，因而該股指期貨對中國國內市場(chǎng)的影響也不會(huì )太大。
但是最近A50期貨的發(fā)展，可能已經(jīng)通過(guò)國際套利資金運做,對中國國內資本市場(chǎng)產(chǎn)生了重大負面影響。
新華富時(shí)A50期指合約乘數為10美金，一張合約價(jià)值約5萬(wàn)美元（約合40萬(wàn)人民幣），目前中國股指期貨合約乘數為300元人民幣，由于A(yíng)50指數與滬深300指數的較大差異。
如果以美元兌人民幣6.28計算的話(huà)，A50期指大約相當于滬深期指標的的70%。
參考資料：百科-新華富時(shí)A50指數

四、富時(shí)a50股指期貨是什么

富時(shí)a50股指期貨是為滿(mǎn)足中國國內投資者以及合格境外機構投資者(QFII)需求所推出的實(shí)時(shí)可交易指數。
富時(shí)中國A50指數于1999年由富時(shí)指數編制，富時(shí)中國A50指數包含了中國A股市場(chǎng)市值最大的50家公司，其總市值占A股總市值的33%，是代表中國A股市場(chǎng)的指數，國際投資者把這一指數看作是衡量中國市場(chǎng)的精確指標。
A50指數是根據富時(shí)A股指數編制規則，從A股市場(chǎng)選擇合格的最大50家公司組成的指數。
其各項指標，包括業(yè)績(jì)表現、流動(dòng)性、波動(dòng)性、行業(yè)分布和市場(chǎng)代表性。
擴展資料：主要作用：1、規避投資風(fēng)險當投資者不看好股市,可以通過(guò)股指期貨的套期保值功能在期貨上做空,鎖定股票的賬面盈利,從而不必將所持股票拋出,造成股市恐慌性下跌。
2、套利所謂套利，就是利用股指期貨和現貨指數基差在交割日必然收斂歸零的原理,當期貨升水超過(guò)一定幅度時(shí)通過(guò)做空股指期貨并同時(shí)買(mǎi)入股指期貨標的指數成分股，或者當期貨貼水超過(guò)一定幅度時(shí)通過(guò)做多股指期貨并同時(shí)進(jìn)行融券賣(mài)空股票指數ETF，來(lái)獲得無(wú)風(fēng)險收益。
3、降低股市波動(dòng)率股指期貨可以降低股市的日均振幅和月線(xiàn)平均振幅,抑制股市非理性波動(dòng),比如股指期貨推出之前的五年里滬深300指數日均振幅為2.51%月線(xiàn)平均振幅為14.9%,推出之后的五年里日均振幅為1.95%月線(xiàn)平均振幅為10.7%,雙雙出現顯著(zhù)下降。
4、豐富投資策略股指期貨等金融衍生品為投資者提供了風(fēng)險對沖工具，可以豐富不同的投資策略，改變目前股市交易策略一致性的現狀，為投資者提供多樣化的財富管理工具，以實(shí)現長(cháng)期穩定的收益目標。
參考資料來(lái)源：百科-股指期貨

五、a50期指怎么交易？如何操作

A50期指也叫上證50期指，其實(shí)對應的是中金所得IH股指期貨。
其交易方式需要到證券公司開(kāi)通股指期貨賬戶(hù)，其交易模式是T+0，雙向交易，和商品期貨差不多。
開(kāi)好戶(hù)后，入金，就可以按照自己的技術(shù)分析進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)交易了！

六、新加坡股指期貨新華富時(shí)A50指數

新華富時(shí)A50指數期貨是在一年中的3、6、9、12月以及這些月份其后的兩個(gè)延展月的倒數第二個(gè)工作日為交割日期，也就是說(shuō)2008年的3、5、8、9、11、12月，每個(gè)月份的倒數第二個(gè)工作日是其交割日。