一、什么是滬深300股指期貨?

就是以滬深300指數為標的物的金融期貨 編制方法即使滬深兩市300支權重股的加權平均值 逐日盯市就是由于期貨波動(dòng)幅度較大，必須要盯市，以便及時(shí)作出交易操作 交易程序即是由客戶(hù)在網(wǎng)上利用交易軟件上報倉單，由期貨經(jīng)紀公司或者自營(yíng)席位傳至交易所，交易所自動(dòng)配對成交 結算：每日下午4點(diǎn)之后各期貨公司或三方結算單位進(jìn)行結算，采取每日無(wú)負債結算制度，當日盈利就會(huì )劃撥到保證金賬戶(hù)上，當日虧損也會(huì )相應扣除 保證金：目前暫定10% 漲跌幅：正負10%，但又有一個(gè)熔斷機制，即漲跌幅度達到正負4%的時(shí)候會(huì )停盤(pán)3分鐘，3分鐘之后復盤(pán) 強制平倉：當持倉保證金虧損到一定額度之后（具體百分比不定），期貨公司在通知客戶(hù)補足保證金未果的情況下，可以不通過(guò)客戶(hù)強行平倉

二、股指期貨與滬深300的關(guān)系？

樓主你好！ 滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；
滬深300股指期貨是滬深300指數的價(jià)格預期。
請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價(jià)值發(fā)現功能，因此在一般的充分流通市場(chǎng)中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。
對滬深300指數具有領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
由于價(jià)格發(fā)現功能和市場(chǎng)普遍存在的理性預期，在一個(gè)充分流通市場(chǎng)，滬深300股指期貨領(lǐng)先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
當市場(chǎng)預期滬深300指數將上漲時(shí)，股指期貨會(huì )領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數上漲，反之，股指期貨會(huì )領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數下跌。
綜上所述，滬深300股指期貨走勢的基礎仍然是經(jīng)濟基本面因素。
股指期貨可以成為推動(dòng)股價(jià)指數上漲或下跌的重要力量之一，但這種力量要發(fā)揮作用必須借助于經(jīng)濟基本面因素的力量，股指期貨可以放大經(jīng)濟基本面因素的市場(chǎng)影響。

三、滬深300股指期貨的特點(diǎn)

滬深300指數簡(jiǎn)介 由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的滬深300指數于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數[1]簡(jiǎn)稱(chēng)：滬深300；
指數代碼： 滬市000300 深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有208只，深市92只。
樣本選擇標準為規模大、流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
成分指數 成分指數是根據科學(xué)客觀(guān)的選樣方法挑選出的樣本股形成的指數,上證50指數就是成分指數。
期指目錄概念期指的交易規則 期指就是期貨指數，股指期貨品種具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、股指期貨標的物為相應的股票指數。
2、股指期貨報價(jià)單位以指數點(diǎn)計，合約的價(jià)值以一定的貨幣乘數與股票指數報價(jià)的乘積來(lái)表示。
3、股指期貨的交割采用現金交割，即不是通過(guò)交割股票而是通過(guò)結算差價(jià)用現金來(lái)結清頭寸。

四、股指期貨和滬深300的關(guān)系

首先，滬深300指數期貨，簡(jiǎn)稱(chēng)股指期貨，它是以你說(shuō)的滬深300指數為標的物的，而滬深300指數又是以滬深300只股票作為樣本的。
3者之間是有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的。
第二，股指期貨推出就像創(chuàng )業(yè)板上市的時(shí)候，那么多人去爆炒，導致第一天就漲停一樣的。
每個(gè)新品種推出的時(shí)候，市場(chǎng)都會(huì )有利好的預期。
但事實(shí)上，理性的投資者不會(huì )簡(jiǎn)單的認為滬深300指數一定會(huì )上漲。
第三，想用股票去影響期貨，從技術(shù)上來(lái)講是不可能的，因為股票是沒(méi)有杠桿作用的，要影響股票需要的資金量太大了。
相反，用期貨期貨去影響股票還是可能的。
所以有種說(shuō)法，說(shuō)私募基金這些機構投資者也許會(huì )有人想這么操作，也就是說(shuō)從技術(shù)上來(lái)講私募基金是可能影響股指期貨，但是，從可操作性上來(lái)講，是蠻困難的。
網(wǎng)上說(shuō)的股票上漲那是說(shuō)短線(xiàn)上漲。
只要有了股指期貨，今后股票不可能像以前一樣，一味的牛市上漲，而是會(huì )慢慢回歸理性。
因為股指期貨是有做空機制的，而且在交割日最終會(huì )和滬深300指數現貨回歸一致的。

五、什么是滬深300股指期貨?

滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn).滬深300指數是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標準為規模大，流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
作為一種商品。
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月由中國金融期貨交易所推出。
滬深300指數期貨采用現金交割，交割結算價(jià)采用到期日最后兩小時(shí)所有指數點(diǎn)位算術(shù)平均價(jià)。
在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防范市場(chǎng)操縱風(fēng)險。
最后結算價(jià)的確定方法能有效確保股指期現價(jià)格在最后交易時(shí)刻收斂趨同。
之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價(jià)率的內在必然要求。
其次，能防止期現價(jià)差的長(cháng)時(shí)間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場(chǎng)操縱。
這是因為，非理性炒作或市場(chǎng)操縱一旦導致股指期現價(jià)差非理性偏移，針對此價(jià)差的套利盤(pán)就會(huì )出現，而最后結算價(jià)則能確保此套利盤(pán)實(shí)現套利。
此種最后結算價(jià)的確定方法對套保盤(pán)也具有同樣的意義。
一般來(lái)說(shuō)，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應，且其比率依據頭寸風(fēng)險的不同而有所區別。
因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。
但從目前有關(guān)征求意見(jiàn)稿可以發(fā)現，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。
因此，筆者建議交易所應就套保與套利頭寸的保證金另作具體規定。
　　根據有關(guān)規定，股指期貨投資者必須通過(guò)期貨公司進(jìn)行交易，為了控制風(fēng)險，期貨公司會(huì )在交易所收取8%的保證金的基礎上，加收一定比例的保證金，一般會(huì )達到12%。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶(hù)保證金計算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬(wàn)元的保證金。
據有關(guān)統計，我國股市資金規模在10萬(wàn)元以上的個(gè)人投資者賬號占總數比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會(huì )太多，市場(chǎng)投機份額有可能不足，機構保值盤(pán)也或將缺乏足夠的對手盤(pán)，市場(chǎng)流動(dòng)性可能會(huì )因此出現問(wèn)題。
因此，筆者認為，合約乘數300有些大，200可能比較合適。

六、滬深300指數期貨與滬深300股票之間的關(guān)系？

1、滬深300指數期貨與滬深300股票之間的關(guān)系：股票走勢影響期貨走勢，期貨走勢引導股票走勢，兩者無(wú)必然聯(lián)系而密切相關(guān)，股票漲停而期貨跌停也是有可能的，不過(guò)概率非常小。
兩者的相關(guān)性在于期貨交割日時(shí)價(jià)格基本會(huì )與股票價(jià)格一樣，因為有套利盤(pán)的存在，因此兩個(gè)品種的走勢幾乎是一樣的。
　　2、滬深300指數期貨，簡(jiǎn)稱(chēng)股指期貨。
股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡(jiǎn)稱(chēng)SPIF，全稱(chēng)是股票價(jià)格指數期貨，也可稱(chēng)為股價(jià)指數期貨、期指，是指以股價(jià)指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數的大小，進(jìn)行標的指數的買(mǎi)賣(mài)，到期后通過(guò)現金結算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。

七、股指期貨里的滬深300是干什么用的？

滬深300是滬深300股指期貨的標的。
　　標的物是指當事人雙方權利義務(wù)指向的對象　　股指期貨（Share Price Index Futures），英文簡(jiǎn)稱(chēng)SPIF，全稱(chēng)是股票價(jià)格指數期貨，也可稱(chēng)為股價(jià)指數期貨、期指，是指以股價(jià)指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數的大小，進(jìn)行標的指數的買(mǎi)賣(mài)，到期后通過(guò)現金結算差價(jià)來(lái)進(jìn)行交割。
作為期貨交易的一種類(lèi)型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類(lèi)，商品期貨與金融期貨。
　　滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)·滬深300指數是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標準為規模大，流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
作為一種商品。

八、滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)？

滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)：（1）股指期貨采用保證金交易制度。
　　保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價(jià)值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。
保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時(shí)也成倍地放大風(fēng)險，在發(fā)生極端行情時(shí)，投資者的虧損額甚至有可能超過(guò)所投入的本金。
　?。?）股指期貨采用當日無(wú)負債結算制度。
　　在當日無(wú)負債結算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對投資者的交易及持倉情況按當日結算價(jià)進(jìn)行結算，計算盈虧及相關(guān)費用，并實(shí)際進(jìn)行劃轉。
當日結算后保證金不足的投資者必須及時(shí)采取相關(guān)措施以達到保證金要求，以避免被強行平倉。
　?。?）股指期貨合約有到期日。
　　每個(gè)股指期貨合約都有到期日，不能無(wú)限期持有。
投資者要么在合約到期前平倉，要么在合約到期時(shí)現金交割。
　?。?）股指期貨的交易對象是標準化的期貨合約。
　　股指期貨交易的對象不是股票價(jià)格指數，而是（以股票價(jià)格指數為基礎資產(chǎn)的）標準化的股指期貨合約。
在標準化的股指期貨合約中，除了合約價(jià)格以外，包括 標的資產(chǎn)、合約月份、交易時(shí)間等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合約價(jià)格是該合約到期日的遠期價(jià)格，而非交易時(shí)點(diǎn)的即期價(jià)格。