一、債券到期收益率怎么計算？

債券的到期收益率，是指買(mǎi)入債券后，投資人持有至到期獲得的實(shí)際收益與投資本金的比率，包括利息收入和資本損益與買(mǎi)入債券的實(shí)際價(jià)格之比率。

二、債券到期收益率怎么算

到期收益率=（到期本息和-債券買(mǎi)入價(jià)）/（債券買(mǎi)入價(jià)*剩余到期年限）*100% 1000（1+10%）的5次方 / （1000*5） *100% =（1+10%）的5次方/5 應該就是這樣的吧 直接帶入公式就行咯！

三、債券到期收益率的公式是如何套算的?謝謝!

如果是一年付息一次那么 101.63=6/（1+r)+6/(1+r)^2+100/(1+r)^2 求r 如果是半年付息一次 101.63=3/（1+r)+3/（1+r)^2+3/（1+r)^3+3/（1+r)^4+1000/（1+r)^4求r 說(shuō)明：（1+r)^2代表（1+r)的平方，依此類(lèi)推！6是100*6%3是6的一半！

四、債券到期收益率一般是多少？

這個(gè)跟不同的時(shí)間段有 聯(lián)系，當市場(chǎng)資金相對緊張并且債券市場(chǎng)相對穩定時(shí)到期收益率在6到8之間，如果債券出現劇烈波動(dòng)時(shí)會(huì )出現短暫的提高或降低，一般六七個(gè)點(diǎn)的收益沒(méi)什么問(wèn)題，有時(shí)也會(huì )出現較好收益的品種，看你能否抓住機會(huì )了，具體的你可以去今日英才網(wǎng)校聽(tīng)下有關(guān)債券的課程，講述的很仔細全面

五、關(guān)于債券的息票利率和到期收益率

折現亞 也就是說(shuō)我的一筆錢(qián) 一年后拿到是100塊 但是一年利息是2.25% 事實(shí)上這筆錢(qián)現在只值100/1.0225也就是97.8塊 也就是說(shuō)未來(lái)的錢(qián)和現在的錢(qián)是不一樣的，因為金錢(qián)有它的時(shí)間價(jià)值某東西除以（1+r）就是某個(gè)東西向前折現，（1+r）^n就是折現n年換句話(huà)說(shuō) 假設債券付息 一年一次 第一年你拿到的利息C折現到現在就是C/(1+r) 第二年就是C/(1+r)^2 第n年就是C/(1+r)^n M/(1+r)^n的意思是你n年拿到的本金折現到現在 兩部分相加就是債券的面額在金融學(xué)中，請牢記time value of money TVM 也就是時(shí)間價(jià)值因為無(wú)風(fēng)險收益的存在，現在的錢(qián)永遠比未來(lái)的錢(qián)值錢(qián)，所以才有了金融學(xué)。
整個(gè)金融學(xué)是構筑在TVM的基礎上的 債券定價(jià)基于TVM的意思就是 債券的現金流是每年給付利息所產(chǎn)生的現金流與到期給付面額的現金流折現到現在的價(jià)值 回到這道題目 按照貼現法則債券價(jià)格=票面利息/（1+r）^1+票面利息/（1+r）^2+……+票面利息/（1+r）^n+票面價(jià)格/（1+r）^neg 某債券期限5年，面值1000元，年息60元，市場(chǎng)售價(jià)1020元，則該債券的到期收益率()利息=1000*6%=601020=60/（1+r%）^1+60/（1+r%）^2+60/（1+r%）^3+60/（1+r%）^4+60/（1+r%）^5+1000/（1+r%）^5r=5.531256572%看到?jīng)]有樓主？債券的價(jià)格 票面價(jià)格 期望收益率（也叫市場(chǎng)利率）票面利率（也叫息票利率）和期限 這5個(gè)東西知道4個(gè)就可以求第5個(gè) 補充。
。
。
我覺(jué)得息票利率就是票面利率嘛是的，2者相同如果這個(gè)確定的話(huà)，到期收益率應該也是確定的呀（比如都是百分之多少什么的），除非有債券價(jià)格變動(dòng)什么的。
。
。
無(wú)語(yǔ)了。
。
。
我前面都白講了，你沒(méi)看懂啊。
。
。
主要是看了一段關(guān)于再投資收益的話(huà)，說(shuō)“給定償還期限和到期收益率的情況下，債券的息票利率越高，再投資對債券收益的影響越大”，有些暈。
。
。
。
你自己看公式阿，老大，這5個(gè)因素相互決定的亞

六、債券到期收益率. 要計算步驟。不要那些公式的，看不懂。 盡量文字講述

到期一次性還本付息，到期本金100元，到期利息=100*10%*2=20元，所以到期本息和120元。
現在價(jià)值83元，年化收益率=(120/83)^0.5 - 1=20.24%

七、債券的利率和到期收益率

如果只看票面利率、售價(jià)、收益率很難比較誰(shuí)好誰(shuí)壞，還要看債券剩余存續期限(即還有多久到期)，如果在到期期限相同情況下，其他條件不變，在一定程度上說(shuō)明高到期收益率的債券有較高的違約風(fēng)險(信用風(fēng)險)。
有擔?；虻盅旱膫皇窃诿x上是比無(wú)擔?；虻盅旱膫靡稽c(diǎn)，但很多時(shí)候對于不太了解債券投資的人都會(huì )誤認為有抵押的債券要比無(wú)抵押的債券要好很多，實(shí)際上這并不是必然的，這里還得深入研究，很多時(shí)候這方面的抵押或擔保在面臨債券違約時(shí)所起到的實(shí)際作用是很脆弱的。
詳細解釋如下：如應收帳款、存貨和設備的擔保，有些債券會(huì )把其這類(lèi)資產(chǎn)作為債券的擔保，但必須要注意相關(guān)抵押品的變現能力，應收帳款存在難于收回(甚至是壞帳)的情況，存貨、設備會(huì )面臨相關(guān)行業(yè)不景氣導致存貨、設備貶值難于變現或低價(jià)變現的可能。
一般來(lái)說(shuō)這類(lèi)的擔保不會(huì )對發(fā)行者的財務(wù)會(huì )有多少影響。
有時(shí)候會(huì )看到債券發(fā)行條款中會(huì )有第三方擔保人的，這第三方擔保人可以是債券發(fā)行者的大股東又或者是其他與公司不相關(guān)的擔保人，看到有擔保人實(shí)際上也并不能放松的，還得了解一下?lián)Ｈ说那闆r：有時(shí)候大股東的財務(wù)狀況也并不是很樂(lè )觀(guān)，原因是很多時(shí)候債券發(fā)行者的大股東和債券發(fā)行者所處的行業(yè)相近，若該行業(yè)不景氣時(shí)，債券發(fā)行者面臨債券違約風(fēng)險時(shí)，也不見(jiàn)得其大股東的財務(wù)狀況會(huì )樂(lè )觀(guān)，若真違約其大股東能否支付這筆債券款項也是一個(gè)大疑問(wèn)；
就算是其他與公司不相關(guān)的擔保人也不能放松，有時(shí)候名義上是不相關(guān)，實(shí)際上內有文章的，這還得要記住一句世上沒(méi)有免費的午餐，沒(méi)有利益只有風(fēng)險和付出的事很難會(huì )有人愿意做，這些看似與公司不相關(guān)的擔保人，實(shí)際上也是有著(zhù)千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，為了發(fā)行債券起到增加信用的作用，有些時(shí)候會(huì )存在互相擔保的情況，這種互相擔保大多數時(shí)候是不容易發(fā)覺(jué)的，說(shuō)得簡(jiǎn)單一點(diǎn)就是你做我擔保人，我做你的擔保人，實(shí)際操作起來(lái)會(huì )形成一個(gè)集眾多債券發(fā)行者的互相交叉循環(huán)擔保的小圈子，這個(gè)隱蔽性較大，但當這擔保的小圈子里的某一個(gè)債券發(fā)行者出現問(wèn)題時(shí)，往往會(huì )產(chǎn)生連鎖反應，把眾多債券發(fā)行者都卷進(jìn)同一事件之中。

八、債券到期收益率如何計算，公式？如何投資債券

如果是一年付息一次那么 101.63=6/（1+r)+6/(1+r)^2+100/(1+r)^2 求r 如果是半年付息一次 101.63=3/（1+r)+3/（1+r)^2+3/（1+r)^3+3/（1+r)^4+1000/（1+r)^4求r 說(shuō)明：（1+r)^2代表（1+r)的平方，依此類(lèi)推！6是100*6%3是6的一半！