一、以下哪些是正確的滬深300股指期權合約交易代碼

合約標的就是這份合約對應的商品 比如銅期貨合約標的就是符合合約質(zhì)量標準的精銅滬深300股指期權合約標的就是滬深300指數

二、上證50ETF期權 代碼是多少

國泰君安證券、中信證券、海通證券、招商證券、齊魯證券、廣發(fā)證券、華泰證券、東方證券8家證券公司成為上證50ETF期權的首批做市商。
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三、股票期權每一品種代碼和名稱(chēng)是怎樣設置的？

上海證券交易所股票期權合約的代碼和名稱(chēng)的設置遵循上海證券交易所的相關(guān)規定進(jìn)行設置，具體規則如下：經(jīng)中國證監會(huì )批準，上海證券交易所決定于2015年2月9日上市交易上證50ETF期權合約品種，其合約交易代碼包含合約標的、合約類(lèi)型、到期月份、行權價(jià)格等要素。
上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；
第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；
第8、9位表示到期年份的后兩位數字；
第10、11位表示到期月份；
第12位期初設為“M”，并根據合約調整次數按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權合約發(fā)生首次調整，變更為“B”表示期權合約發(fā)生第二次調整，依此類(lèi)推；
第13至17位表示行權價(jià)格，單位為0.001元。
合約簡(jiǎn)稱(chēng)與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
上證50ETF期權的合約簡(jiǎn)稱(chēng)不超過(guò)20個(gè)字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標的簡(jiǎn)稱(chēng)）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權價(jià)格”、標志位（期初無(wú)標志位，期權合約首次調整時(shí)顯示為“A”，第二次調整時(shí)顯示為“B”，依此類(lèi)推）。
合約編碼用于識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。
上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進(jìn)行編排。
期權合約條款主要包括合約簡(jiǎn)稱(chēng)、合約編碼、交易代碼、合約標的、合約類(lèi)型、到期月份、合約單位、行權價(jià)格、行權方式、交割方式等。
期權合約的合約單位、行權價(jià)格發(fā)生調整的，交易代碼及合約簡(jiǎn)稱(chēng)同時(shí)調整，交易與結算按照調整后的合約條款進(jìn)行。
參考資料：《上海證券交易所股票期權試點(diǎn)交易規則》、《關(guān)于上證50ETF期權合約品種上市交易有關(guān)事項的通知》

四、怎么根據日期和行權價(jià)找到期權合約編碼？

首先您要明白什么是期權合約編碼，合約編碼是用于識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用的編碼。
上交所合約編碼為8位數字。
股票期權合約從10000001起按順序對新掛牌合約進(jìn)行編排。
ETF期權合約從90000001起按順序對新掛牌合約進(jìn)行編排。
合約交易代碼包含合約標的、合約類(lèi)型、到期月份、行權價(jià)格等要素。
上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；
第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；
第8、9位表示到期年份的后兩位數字；
第10、11位表示到期月份；
第12位期初設為“M”，并根據合約調整次數按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權合約發(fā)生首次調整，變更為“B”表示期權合約發(fā)生第二次調整，依此類(lèi)推；
第13至17位表示行權價(jià)格，單位為0.001元。
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五、求~期權公式代碼含義

歐式看漲期權公式：C=SN(d)-Le-rtN(d-σ t)式中C為叫買(mǎi)期權的價(jià)值；
S為現在股價(jià)；
N(d)為變量d的標準正態(tài)分布函數（偏差小于d的概率）；
L為敲定價(jià)格（也叫執行價(jià)格或履約價(jià)格）；
e為自然對數的底，等于2.71828…;r為無(wú)風(fēng)險利率；
t為期權到期的時(shí)間；
N(d-σ t)為函數；
d為一變量，S σ2d=Ln — + (r+ — )tL 2其中Ln為自然對數；
σ為股價(jià)波動(dòng)的標準差。
公式中叫買(mǎi)期權的價(jià)值為兩部分之差。
公式右邊第一項為期望的股價(jià)，公式右邊第二項為股票期望的成本。
即價(jià)值為期望股價(jià)與期望成本之差。
公式表明，今日股價(jià)S愈高，則叫買(mǎi)期權價(jià)C愈高。
股價(jià)的波動(dòng)愈大（用標準偏差測量），則期權價(jià)值越高。
期權到期的時(shí)間t愈長(cháng)，敲定價(jià)L愈低，期權執行的可能性就更大（這種可能性由正態(tài)分布函數來(lái)估定）。

六、股指期權合約代碼要素代表什么含義

（六）合約7a686964616fe58685e5aeb931333337376336編碼。
合約編碼用于識別和記錄期權合約，唯一且不重復使用。
上證50ETF期權合約編碼由8位數字構成，從10000001起按順序對掛牌合約進(jìn)行編排。
（七）合約交易代碼。
合約交易代碼包含合約標的、合約類(lèi)型、到期月份、行權價(jià)格等要素。
上證50ETF期權合約的交易代碼共有17位，具體組成為：第1至第6位為合約標的證券代碼；
第7位為C或P，分別表示認購期權或者認沽期權；
第8、9位表示到期年份的后兩位數字；
第10、11位表示到期月份；
第12位期初設為“M”，并根據合約調整次數按照“A”至“Z”依序變更，如變更為“A”表示期權合約發(fā)生首次調整，變更為“B”表示期權合約發(fā)生第二次調整，依此類(lèi)推；
第13至17位表示行權價(jià)格，單位為0.001元。
（八）合約簡(jiǎn)稱(chēng)。
合約簡(jiǎn)稱(chēng)與合約交易代碼相對應，代表對期權合約要素的簡(jiǎn)要說(shuō)明。
上證50ETF期權的合約簡(jiǎn)稱(chēng)不超過(guò)20個(gè)字符，具體組成依次為“50ETF”（合約標的簡(jiǎn)稱(chēng)）、“購”或“沽”、“到期月份”、“行權價(jià)格”、標志位（期初無(wú)標志位，期權合約首次調整時(shí)顯示為“A”，第二次調整時(shí)顯示為“B”，依此類(lèi)推）。
認購期權最大漲幅＝max｛合約標的前收盤(pán)價(jià)×0.5%，min [（2×合約標的前收盤(pán)價(jià)－行權價(jià)格），合約標的前收盤(pán)價(jià)]×10％｝認購期權最大跌幅＝合約標的前收盤(pán)價(jià)×10％認沽期權最大漲幅＝max｛行權價(jià)格×0.5%，min [（2×行權價(jià)格－合約標的前收盤(pán)價(jià)），合約標的前收盤(pán)價(jià)]×10％｝認沽期權最大跌幅＝合約標的前收盤(pán)價(jià)×10％連續競價(jià)期間，期權合約盤(pán)中交易價(jià)格較最近參考價(jià)格漲跌幅度達到或者超過(guò)50%且價(jià)格漲跌絕對值達到或者超過(guò)5個(gè)最小報價(jià)單位時(shí)，期權合約進(jìn)入3分鐘的集合競價(jià)交易階段開(kāi)倉保證金最低標準 認購期權義務(wù)倉開(kāi)倉保證金＝[合約前結算價(jià)+Max（12%×合約標的前收盤(pán)價(jià)-認購期權虛值，7%×合約標的前收盤(pán)價(jià)）] ×合約單位認沽期權義務(wù)倉開(kāi)倉保證金＝Min[合約前結算價(jià)+Max（12%×合約標的前收盤(pán)價(jià)-認沽期權虛值，7%×行權價(jià)格），行權價(jià)格] ×合約單位維持保證金最低標準認購期權義務(wù)倉維持保證金＝[合約結算價(jià)+Max（12%×合約標的收盤(pán)價(jià)-認購期權虛值，7%×合約標的收盤(pán)價(jià)）]×合約單位認沽期權義務(wù)倉維持保證金＝Min[合約結算價(jià) +Max（12%×合標的收盤(pán)價(jià)-認沽期權虛值，7%×行權價(jià)格），行權價(jià)格]×合約單位