一、股指期貨的結算與交割

股指期貨合約采用現金交割方式。
股指期貨合約最后交易日收市后，交易所以交割結算價(jià)為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。
滬深300股指期貨交割結算價(jià)確定為最后交易日滬深300指數最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)，交易所有權根據市場(chǎng)情況對股指期貨的交割結算價(jià)進(jìn)行調整。

二、什么是股指期貨合約交割日

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價(jià)格指數期貨，也可稱(chēng)為股價(jià)指數期貨），是指以股價(jià)指數為標的資產(chǎn)的標準化期貨合約。
雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定的時(shí)間，可以按照事先確定的股價(jià)指數的大小，進(jìn)行標的指數的買(mǎi)賣(mài)。
股指期貨交易的標的物是股票價(jià)格指數。

三、股指期貨交割日規定 什么是股指期貨交割日

就期貨合約而言，交割日是指必須進(jìn)行商品交割的日期。
股指期貨與商品期貨一樣，每個(gè)合約都有交割日，到了這一天，所有該合約平倉結算。
每個(gè)合約完成交割的最后一天。
在這一天閉市前，所有賣(mài)方、買(mǎi)方客戶(hù)必須將合約平倉，現金交割，否則視為違約。
買(mǎi)賣(mài)股指期貨的本質(zhì)是與他人簽訂在股指期貨交易及交割地點(diǎn)約定的時(shí)間內，按約定的價(jià)格和數量買(mǎi)賣(mài)期指的合約。
這個(gè)合約都有約定的最后交易日（就是最后履行合約的日子，一般是合約月份的第三個(gè)周五），這就是期指的交割日。
約定的最后履約時(shí)間到了，買(mǎi)賣(mài)雙方必須平倉（解除合約）或交割（現金結算）。

四、股指期貨交易規則有哪些？

以下便是期貨交易規則 ：（投資請搜索|rongzi360 cn|） 1、期貨交易規則 ：保證金制度 2、期貨交易規則 ：漲跌停板制度 3、期貨交易規則 ：每日結算制度 4、期貨交易規則 ：強行平倉/減倉制度 5、期貨交易規則 ：交割制度 6、期貨交易規則 ：持倉限額制度 7、期貨交易規則 ：大戶(hù)報告制度 8、期貨交易規則 ：結算擔保金制度 9、期貨交易規則 ：風(fēng)險警示制度 1、股指期貨交易規則的合約乘數：中金所規定股指期貨每個(gè)點(diǎn)價(jià)值300元，那么假如股指期貨合約為3500點(diǎn)時(shí)，合約價(jià)值=合約點(diǎn)位3500點(diǎn)X合約乘數300元/點(diǎn)=1050000元，履約保證金=合約價(jià)值X保證金比例=1050000元 X 15% = 157500元，（保證金比例交易所設定為15%， 期貨公司可能按16~20%設定，根據公司實(shí)力來(lái)定）。
2、股指期貨交易規則最小變動(dòng)價(jià)位 ：中金所規定股指期貨最小變動(dòng)價(jià)位0.2個(gè)指數點(diǎn)，每次波段為0.2個(gè)點(diǎn)，即：0.2點(diǎn)X300元/點(diǎn)=60元。
3、股指期貨交易規則合約設置 ：中金所規定股指期貨按照（近期+季月模式）以滾動(dòng)推出，最近二月及最近兩個(gè)季度月份，這樣在半年中有四個(gè)合約同時(shí)運作，有長(cháng)短兼濟、相對集中之效。
每張合約最后交易日為所在月份的三個(gè)周五。
4、股指期貨交易規則的交易時(shí)間 ： 中金所規定股指期貨交易日時(shí)間分平常交易和交割日交易時(shí)間；
平常交易時(shí)間：第一節:09:15—11:30；
第二節:13:00—15:15，交割日時(shí)間：第一節:09:15—11:30；
第二節:13:00—15:005、股指期貨交易規則的每日結算 ：中金所規定股指期貨每日結算價(jià)：期貨合約最后一小時(shí)成交量加權平均價(jià)。
交割結算價(jià)：到期日滬深300指數現指最后二小時(shí)所有指數點(diǎn)算術(shù)平均價(jià)。
6、股指期貨交易規則的漲跌停板 ：中金所規定股指期貨漲跌停板為前一交易日結算價(jià)的10%，季月合約上市第一個(gè)交易日漲跌停板為上市掛牌基準價(jià)的20%.股指期貨合約最后交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價(jià)的±20％。
7、股指期貨交易規則的交割方式 ：中金所規定股指期貨的交割方式為現金交割。
交割價(jià)格按滬深300現貨指數最后2小時(shí)的算術(shù)平均價(jià)格來(lái)定。
8、股指期貨交易規則的交易場(chǎng)所 ：中國金融期貨交易所。

五、股指期貨的交割日是怎么確定的

股指期貨（Stock Index Futures，即股票價(jià)格指數期貨，也可稱(chēng)為股價(jià)指數期貨），是指以股價(jià)指數為標的資產(chǎn)的標準化期貨合約。
雙方約定在未來(lái)某個(gè)特定的時(shí)間，可以按照事先確定的股價(jià)指數的大小，進(jìn)行標的指數的買(mǎi)賣(mài)。
股指期貨交易的標的物是股票價(jià)格指數。

六、期指交割日怎么規定的

是合約到期月份兒的第3個(gè)周五，遇國度法定假日順次延期. 如5月的合約if1005到期日是,5月21日. 到期交割的結算價(jià)是滬深300指數最后2鐘頭的數學(xué)均等價(jià)。

七、股指期貨的交割日是怎么確定的

你好，股指期貨合約的交割日是交割月的第三個(gè)周五，遇法定節假日順延。

八、股指期貨如何交割

合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。
最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
　　到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開(kāi)始交易。
　　合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數倍進(jìn)行。
　　合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價(jià)指令每次最大下單數量為50手，限價(jià)指令每次最大下單數量為100手。
　　　　合約采用集合競價(jià)和連續競價(jià)兩種交易方式。
　　集合競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時(shí)間，9:14-9:15為指令撮合時(shí)間。
　　連續競價(jià)時(shí)間為每個(gè)交易日9:15-11:30（第一節）和13:00-15:15（第二節），最后交易日連續競價(jià)時(shí)間為9:15-11:30（第一節）和13:00-15:00（第二節）。