一、什么是滬深300股指期貨

一、滬深300股指期貨是以滬深300指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數的大小，進(jìn)行標的指數的買(mǎi)賣(mài)。
二、股指期貨交易實(shí)行保證金制度。
假定股指期貨合約的保證金為10％，每點(diǎn)價(jià)值100元。
若在3000點(diǎn)買(mǎi)入一手股指期貨合約，則合約價(jià)值為30萬(wàn)元。
保證金為30萬(wàn)元乘以10％，等于30000元，這筆保證金是客戶(hù)作為持倉擔保的履約保證金，必須繳存。
若第二天期指升至3060點(diǎn)，則客戶(hù)的履約保證金為30600元，同時(shí)獲利60點(diǎn)，價(jià)值6千元。
盈虧當日結清，這6千元在當日結算后就劃至客戶(hù)的資金帳戶(hù)中，這就是每日無(wú)負債結算制度。
同樣地，如果有虧損，也必須當天結清。

二、股指期貨與滬深300的關(guān)系？

樓主你好！ 滬深300指數是滬深300股指期貨的基礎標的物；
滬深300股指期貨是滬深300指數的價(jià)格預期。
請記住，因為滬深300股指期貨擁有期貨的提前價(jià)值發(fā)現功能，因此在一般的充分流通市場(chǎng)中，都是滬深300股指期貨引導滬深300現貨指數的走勢。
對滬深300指數具有領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
由于價(jià)格發(fā)現功能和市場(chǎng)普遍存在的理性預期，在一個(gè)充分流通市場(chǎng)，滬深300股指期貨領(lǐng)先滬深300指數走勢，股指期貨將具有明顯的領(lǐng)漲領(lǐng)跌作用。
當市場(chǎng)預期滬深300指數將上漲時(shí)，股指期貨會(huì )領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數上漲，反之，股指期貨會(huì )領(lǐng)先并帶動(dòng)滬深300指數下跌。
綜上所述，滬深300股指期貨走勢的基礎仍然是經(jīng)濟基本面因素。
股指期貨可以成為推動(dòng)股價(jià)指數上漲或下跌的重要力量之一，但這種力量要發(fā)揮作用必須借助于經(jīng)濟基本面因素的力量，股指期貨可以放大經(jīng)濟基本面因素的市場(chǎng)影響。

三、滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)？

滬深300股指期貨有哪些特點(diǎn)：（1）股指期貨采用保證金交易制度。
　　保證金交易制度具有一定的杠桿性，投資者不需要支付合約價(jià)值的全額資金，只需要支付一定比例的保證金就可以交易。
保證金制度的杠桿效應在放大收益的同時(shí)也成倍地放大風(fēng)險，在發(fā)生極端行情時(shí)，投資者的虧損額甚至有可能超過(guò)所投入的本金。
　?。?）股指期貨采用當日無(wú)負債結算制度。
　　在當日無(wú)負債結算制度下，期貨公司在每交易日收市后都要對投資者的交易及持倉情況按當日結算價(jià)進(jìn)行結算，計算盈虧及相關(guān)費用，并實(shí)際進(jìn)行劃轉。
當日結算后保證金不足的投資者必須及時(shí)采取相關(guān)措施以達到保證金要求，以避免被強行平倉。
　?。?）股指期貨合約有到期日。
　　每個(gè)股指期貨合約都有到期日，不能無(wú)限期持有。
投資者要么在合約到期前平倉，要么在合約到期時(shí)現金交割。
　?。?）股指期貨的交易對象是標準化的期貨合約。
　　股指期貨交易的對象不是股票價(jià)格指數，而是（以股票價(jià)格指數為基礎資產(chǎn)的）標準化的股指期貨合約。
在標準化的股指期貨合約中，除了合約價(jià)格以外，包括 標的資產(chǎn)、合約月份、交易時(shí)間等其它要素都是事先由交易所固定好的。
需要提醒的是，合約價(jià)格是該合約到期日的遠期價(jià)格，而非交易時(shí)點(diǎn)的即期價(jià)格。

四、什么是滬深300股指期貨?舉例說(shuō)明股指期貨的特診及規則,(舉例說(shuō)明)

以滬深300指數作為標的物的金融期貨合約兩個(gè)季月。
季月是指3月、6月、9月、12月。
滬深300股指期貨合約的最后交易日為合約到期月份的第三個(gè)周五，最后交易日即為交割日。
最后交易日為國家法定假日或者因異常情況等原因未交易的，以下一交易日為最后交易日和交割日。
到期合約交割日的下一交易日，新的月份合約開(kāi)始交易。
交易特征主要是T+0,保證金制度，雙向交易和日結算。
T+0比較好理解，就是建倉的單子當天可以平倉。
保證金中金所設置的是每手保證金17%，也就是滬深指數*300*17%=每手的實(shí)際需要的保證金雙向交易指的是可以先買(mǎi)后賣(mài)或者先賣(mài)后買(mǎi)。
當有持倉的時(shí)候，收盤(pán)后會(huì )根據結算價(jià)計算當日盈虧，從賬戶(hù)進(jìn)行劃轉。
舉例說(shuō)明今天滬深指數是2000點(diǎn)，買(mǎi)入一手，指數上升10點(diǎn)，盈利3000元。

五、滬深300股指期貨是什么

滬深300股指期貨是以滬深300股票指數為買(mǎi)入標的金融期貨產(chǎn)品，可買(mǎi)漲買(mǎi)跌。
每個(gè)指數點(diǎn)300元，最小報價(jià)單位為0.2點(diǎn)，1手期指合約的交易金額為指數點(diǎn)＊300元。
根據中金所9月2日最新發(fā)布規定，2015年9月7日起，交易1手保證金為30%。

六、什么是滬深300股指期貨？描述滬深300指數的編制方法。并分析滬深300股指期貨交易的特點(diǎn)

滬深300股票指數由中證指數公司編制的滬深300指數于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn).滬深300指數是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本,其中滬市有179只，深市121只樣本選擇標準為規模大，流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
作為一種商品。
滬深300股指期貨是以滬深300指數作為標的物的期貨品種，在2010年4月由中國金融期貨交易所推出。
滬深300指數期貨采用現金交割，交割結算價(jià)采用到期日最后兩小時(shí)所有指數點(diǎn)位算術(shù)平均價(jià)。
在特殊情況下，交易所還有權調整計算方法，以更加有效地防范市場(chǎng)操縱風(fēng)險。
最后結算價(jià)的確定方法能有效確保股指期現價(jià)格在最后交易時(shí)刻收斂趨同。
之所以采用此辦法的原因可歸納為以下方面：首先，這是金融一價(jià)率的內在必然要求。
其次，能防止期現價(jià)差的長(cháng)時(shí)間非理性偏移，有效控制非理性炒作與市場(chǎng)操縱。
這是因為，非理性炒作或市場(chǎng)操縱一旦導致股指期現價(jià)差非理性偏移，針對此價(jià)差的套利盤(pán)就會(huì )出現，而最后結算價(jià)則能確保此套利盤(pán)實(shí)現套利。
此種最后結算價(jià)的確定方法對套保盤(pán)也具有同樣的意義。
一般來(lái)說(shuō)，保證金水平要與股指的歷史最大波幅相適應，且其比率依據頭寸風(fēng)險的不同而有所區別。
因此，股指期貨套利頭寸保證金比率應最小，套保頭寸次之，投機頭寸最大。
但從目前有關(guān)征求意見(jiàn)稿可以發(fā)現，交易所未對套利與套保頭寸的保值金作出具體規定，只能理解為8%的保證金適用所有交易頭寸。
因此，筆者建議交易所應就套保與套利頭寸的保證金另作具體規定。
　　根據有關(guān)規定，股指期貨投資者必須通過(guò)期貨公司進(jìn)行交易，為了控制風(fēng)險，期貨公司會(huì )在交易所收取8%的保證金的基礎上，加收一定比例的保證金，一般會(huì )達到12%。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間試探性交易以后，期貨公司才可能逐漸降低保證金的收取比例。
　　如果按期貨公司12%收取客戶(hù)保證金計算，那么交易1手股指期貨就需要約5萬(wàn)元的保證金。
據有關(guān)統計，我國股市資金規模在10萬(wàn)元以上的個(gè)人投資者賬號占總數比例不到5%，因此估計股指期貨上市初期中小投資者參與股指期貨的數量不會(huì )太多，市場(chǎng)投機份額有可能不足，機構保值盤(pán)也或將缺乏足夠的對手盤(pán)，市場(chǎng)流動(dòng)性可能會(huì )因此出現問(wèn)題。
因此，筆者認為，合約乘數300有些大，200可能比較合適。

七、滬深300股指期貨的交易規則是什么

股指期貨交易規則是指在股指期貨交易中應當遵循的規則。
股指期貨（Stock Index Futures）的全稱(chēng)是股票價(jià)格指數期貨，也可稱(chēng)為股價(jià)指數期貨、期指，是指以股價(jià)指數為標的物的標準化期貨合約，雙方約定在未來(lái)的某個(gè)特定日期，可以按照事先確定的股價(jià)指數的大小，進(jìn)行標的指數的買(mǎi)賣(mài)。
作為期貨交易的一種類(lèi)型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特征和流程。
　　《交易規則》需注意以下幾點(diǎn)：　　一、交易時(shí)間與股市開(kāi)盤(pán)時(shí)間同步，投資者可利用期指管理風(fēng)險。
　　二、漲跌停板幅度為10%，取消熔斷，與股票市場(chǎng)保持一致。
　　三、最低交易保證金的收取標準為12%，假設滬深300指數為2300點(diǎn)，保證金比率為12%則交易一手需要保證金2300*300*12%=82800(元)，費率調整后則需要69000元，每手降低了13800元。
　　四、交割日定在每月第三個(gè)周五，可規避股市月末波動(dòng)。
　　五、遇漲跌停板，按“平倉優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先”原則進(jìn)行撮合成交。
　　六、每日交易結束后，將披露活躍合約前20名結算會(huì )員的成交量和持倉量。
　　七、單個(gè)非套保交易賬戶(hù)的持倉限額為100手，　　八、出現極端行情時(shí)，中金所可謹慎使用強制減倉制度控制風(fēng)險。
　　九、自然人也可以參與套期保值。
　　十、規則為期權等其他創(chuàng )新品種預留了空間。

八、滬深300股指期貨的特點(diǎn)

滬深300指數簡(jiǎn)介 由上海證券交易所和深圳證券交易所聯(lián)合編制的滬深300指數于2005年4月8日正式發(fā)布。
滬深300指數[1]簡(jiǎn)稱(chēng)：滬深300；
指數代碼： 滬市000300 深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日，基日點(diǎn)位1000點(diǎn)。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場(chǎng)中選取300只A股作為樣本，其中滬市有208只，深市92只。
樣本選擇標準為規模大、流動(dòng)性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場(chǎng)六成左右的市值，具有良好的市場(chǎng)代表性。
成分指數 成分指數是根據科學(xué)客觀(guān)的選樣方法挑選出的樣本股形成的指數,上證50指數就是成分指數。
期指目錄概念期指的交易規則 期指就是期貨指數，股指期貨品種具有以下幾個(gè)特點(diǎn)： 1、股指期貨標的物為相應的股票指數。
2、股指期貨報價(jià)單位以指數點(diǎn)計，合約的價(jià)值以一定的貨幣乘數與股票指數報價(jià)的乘積來(lái)表示。
3、股指期貨的交割采用現金交割，即不是通過(guò)交割股票而是通過(guò)結算差價(jià)用現金來(lái)結清頭寸。

九、什么是滬深300股指期貨

1、股指期貨代碼是什么意思?　　比如主力合約IF1212，IF是代表滬深300股指期貨，1212代表2012年12月份，合約有個(gè)四月份是當月，次月以及隨后的兩個(gè)季月，每個(gè)月的第三個(gè)周五交割，11月的合約已經(jīng)交割了，所以現在的合約是12月、明年1月3月6月。
　　2、滬深300股指期貨代碼：IF是滬深300股指期貨的特有代碼，后四位代表年份和月份。
　　當前月份為6月，因而在交割日前，也就是6月份的第三個(gè)周五之前，四個(gè)合約分別為：　　當月合約，即6月合約 IF1006　　下月合約，即7月合約 IF1007　　下個(gè)季度月合約，即9月合約 IF1009　　下下個(gè)季度月合約，即12月合約 IF1012