一、套利策略有哪些？

套利策略包括轉債套利、股指期貨期現套利、跨期套利、ETF套利等，是最傳統的對沖策略。
其本質(zhì)是金融產(chǎn)品定價(jià)“一價(jià)原理”的運用，即當同一產(chǎn)品的不同表現形式之間的定價(jià)出現差異時(shí)，買(mǎi)入相對低估的品種、賣(mài)出相對高估的品種來(lái)獲取中間的價(jià)差收益。
因此，套利策略所承受的風(fēng)險是最小的，更有部分策略被稱(chēng)為“無(wú)風(fēng)險套利”。

二、大家談?wù)剬善碧桌氖址?/h2>

A股的套利策略大多是配對套利，如A股--H股套利，A股--美股套利等，通常情況下這種配對套利利潤穩定、收益也很可觀(guān)。
比較少見(jiàn)的是大宗交易套利、新股發(fā)行時(shí)的基金認購套利、股權質(zhì)押融資套利等。
但是這些套利方法對普通投資者來(lái)說(shuō)操作難度較大，且收益波動(dòng)巨大，因此我們不是很建議參與這些套利。

三、套利策略。如股票市場(chǎng)中立策略,同時(shí)持有股票的空頭和多頭,空頭通過(guò)調整貝塔系數來(lái)對沖多頭的系統性風(fēng)險,以

如果是要對沖系統風(fēng)險則是做股指的空頭，比如做空大盤(pán)股指或是做空相對買(mǎi)入股票的指數，但是這是指要對沖系統風(fēng)險貝塔系數指的是個(gè)股的相關(guān)性，比如在特定的條件下A這只股票的上市公司盈利狀況好的話(huà)B則相對就差，B要是好的話(huà)那么A就差，那么這兩只股票就有一定的貝塔系數，通過(guò)同時(shí)買(mǎi)入這兩只股票則就能對沖掉風(fēng)險~~~~~~所以如果想要調整貝塔系數唯一的方法就是進(jìn)行統計，然后找到股票與其他股票的相關(guān)性，當然這個(gè)工作就是股票分析師要解決的最復雜的問(wèn)題之一

四、大家談?wù)剬善碧桌氖址?/h2>

有人的地方就有江湖。
　　如今，在巨大的財富效應面前，投資基金已經(jīng)成為一場(chǎng)“全民運動(dòng)”。
雖然基金是強調價(jià)值投資的中長(cháng)期投資品種，買(mǎi)入并長(cháng)期持有就會(huì )有不錯的收益，但江湖中人并不滿(mǎn)足于平平淡淡的投資生活，總是期望尋求更刺激的超額收益，套利就是常見(jiàn)的一種做法。
于是，一些高人們的套利手法就像武林秘籍一樣成為傳說(shuō)，神乎其技。
　　但須知江湖險惡，套利的機會(huì )雖然會(huì )不時(shí)出現，但通常轉瞬即逝，其間充滿(mǎn)變數，更有大量專(zhuān)業(yè)玩家虎視眈眈。
因此，聽(tīng)故事是一種享受，能不能親自上陣是另一碼事，心癢難耐的基民需對此心知肚明。
　　所謂套利，教科書(shū)的定義是指在一個(gè)市場(chǎng)買(mǎi)進(jìn)某交易工具，在另一個(gè)市場(chǎng)賣(mài)出，兩個(gè)交易工具可能相同或類(lèi)似，藉以套取價(jià)格差異的利潤。
其實(shí)，套利之所以迷人是因為這是沒(méi)有風(fēng)險的賺錢(qián)機會(huì )，可以在短期內賺取豐厚的回報。
但套利機會(huì )往往轉瞬即逝，因為套利活動(dòng)將會(huì )很快消除價(jià)格差異。

五、股票套利是什么意思？股票套利具體方法有什么？

你要看你做什么套利，是股票還是期貨股票套利有同行業(yè)之間股價(jià)的套利，有股票與權證之間的套利期貨有套期保值的套利，有和約月份之間的套利等等暫時(shí)不明白你要做什么套利，所以沒(méi)法說(shuō)明白

六、股票套利方法

題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤(pán)套利三種。
　　一、補漲式套利　　當有一個(gè)個(gè)股的題材具有代表性意義且區間漲幅非?？鋸垥r(shí)，同題材、同板塊、相對滯漲的個(gè)股就有比較大的補漲空間和比較小的回撤風(fēng)險，適合重倉買(mǎi)入。
　　二、擴散式套利　　當一個(gè)題材大范圍爆發(fā)的時(shí)候，市場(chǎng)的炒作會(huì )具有延展性和擴散性，炒作范圍會(huì )擴大到此題材的上下游、替代品，雖然擴散的強度大都不如本題材的強度，但能先一步潛伏的資金往往能獲得不錯的短線(xiàn)收益和非常低的風(fēng)險。
　　三、內外盤(pán)套利　　自2013年國內成長(cháng)股盛宴開(kāi)始，A股市場(chǎng)高成長(cháng)的炒作一直是跟隨美股同概念的趨勢的，手游、彩票、影視、生物等主題莫不如此。
因此中美成長(cháng)性個(gè)股具有比較強的聯(lián)動(dòng)性。
　　題材型套利的要點(diǎn)：　　1.因為補漲的個(gè)股通常不止一個(gè)，因此一定要選最強的，盤(pán)子干凈大小適中、最受游資矚目的標的，選錯的話(huà)收益會(huì )大大降低，最好是在出現漲停的時(shí)候打板介入或者漲停次日介入，提前潛伏并非上策。
　　2.擴散板塊的漲幅不會(huì )超過(guò)龍頭漲幅，因此買(mǎi)入之后通常預期收益為龍頭板塊漲幅的30%-50%。
　　3.由于內外盤(pán)的時(shí)差問(wèn)題，聯(lián)動(dòng)具有滯后性，因此買(mǎi)入的位置和價(jià)格比較重要，大盤(pán)較差的時(shí)候經(jīng)常會(huì )出現高開(kāi)低走。

七、套利策略是指的什么

目前套利策略在財經(jīng)方面的股指期貨、股票和基金方面應用特別廣泛。
目前研究最多的套利策略指跨期套利策略，其中跨期套利策略有成本策略和統計策略。
　　跨期套利策略的基本原理是在同一交易所進(jìn)行同一指數、但不同交割月份的股指期貨合約間的套利活動(dòng)。
同時(shí)交易的不同交割月合約均基于同一標的指數，一般來(lái)說(shuō)，不同交割日的期貨合約間應該存在一個(gè)較為穩定的價(jià)差關(guān)系。
受各種因素的影響，當不同期限合約之間的價(jià)差出現異常變化時(shí)，就會(huì )產(chǎn)生跨期套利機會(huì )，即買(mǎi)入相對被低估的合約，同時(shí)賣(mài)出被高估的合約實(shí)現跨期套利。