一、期貨跨期套利要申請?

中金所的跨期套利要申請的是限倉之外的額度，而不是套利行為。
如果你套利開(kāi)倉的數量不超過(guò)交易所的限制額度，就不需要申請。
如果超過(guò)了限制額度，才需要單獨申請套利指標。

二、期貨跨期套利的問(wèn)題

1、首先，你對跨期套利理解錯了。
跨期套利是利用相同品種的不同交割月份合約之間差價(jià)變動(dòng)來(lái)進(jìn)行的。
假如五月玉米和九月玉米的價(jià)格現在分別是1800和1900，如果你判斷它們之間的差價(jià)將會(huì )縮?。ū热绺鶕v史資料往年兩個(gè)月份的差價(jià)一般在70-80點(diǎn)左右），那么就可以買(mǎi)五月賣(mài)九月，待差價(jià)縮?。ū热缱兂晌逶?820、九月1890時(shí)或者五月1870、九月1930時(shí)）后，你就可以同時(shí)平倉獲取利潤了。
這樣既可以避免行情劇烈變動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險，還可以獲得穩定的收益。
反之，如果你判斷兩個(gè)月份的價(jià)格將會(huì )擴大，那么就賣(mài)五月、買(mǎi)九月。
比如兩個(gè)月份的價(jià)格從1800和1900變成1820和1950時(shí)，你就獲得了30元的差價(jià)收益。
2、其次，即使交易所允許個(gè)人交割，也沒(méi)人去做跨月的交割套利的。
因為交割的話(huà)，你還要支付交割費用（比正常的交易費高十幾倍、幾十倍）、倉儲費用（你接貨后要存放幾個(gè)月的）。
另外一個(gè)重要因素就是，交割時(shí)要支付全款的，而做期貨交易只需要支付實(shí)際價(jià)格5-10%的保證金就行了。
還有最重要的一點(diǎn)就是：你接到的貨物到時(shí)候也許已經(jīng)過(guò)了質(zhì)保期了，也就根本無(wú)法交割了。
例如糧食品種質(zhì)保期通常為2年，那么假如你在今年五月接到的貨物是2008年8月收獲的玉米，到九月份時(shí)就不能交割了，只能拿到現貨市場(chǎng)上去出售。

三、這個(gè)跨期套利是什么意思??？？？商品期貨中的

中金所的跨期套利要申請的是限倉之外的額度，而不是套利行為。
如果你套利開(kāi)倉的數量不超過(guò)交易所的限制額度，就不需要申請。
如果超過(guò)了限制額度，才需要單獨申請套利指標。

四、這個(gè)跨期套利是什么意思??？？？商品期貨中的

跨期套利也叫跨市套利，是一種賺取差價(jià)的方式【百科】所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易部位，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。
最簡(jiǎn)單的跨期套利就是買(mǎi)入近期的期貨品種，賣(mài)出遠期的期貨品種。
【個(gè)人見(jiàn)解】這個(gè)不必糾結，你只要知道什么時(shí)候可以賺錢(qián)就可以了。
比如：渤商所橡膠與期貨橡膠現在有明顯價(jià)格差價(jià)，可以直接買(mǎi)入渤商所橡膠，在到期貨市場(chǎng)賣(mài)出。
下面就是我整合的（更新時(shí)間2014年6月16日）一、關(guān)于渤商所橡膠與期貨橡膠的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 414&fromuid=114二、關(guān)于渤商所玻璃與期貨玻璃的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 420&fromuid=114三、關(guān)于渤商所PTA與期貨PTA的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 422&fromuid=114四、關(guān)于渤商所焦炭與期貨焦炭的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 423&fromuid=114五、關(guān)于渤商所焦煤與期貨焦煤的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 424&fromuid=114六、關(guān)于渤商所白糖與期貨白糖的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 426&fromuid=114七、關(guān)于渤商所白銀與期貨白銀的跨市場(chǎng)套利*://bbs.boce003*/forum.php ... 427&fromuid=114

五、跨期套利的意義是什么。最近剛開(kāi)始了解期貨，在看到跨期套利這部分時(shí)

這里面主要是有一個(gè)套利的概念。
所謂套利就是通過(guò)對沖獲取利潤的同時(shí)規避風(fēng)險。
如果你預期要漲，然后做多，這就不是套利。
賭對了全勝，賭錯了全賠，高風(fēng)險高收益。
牛市期間短期漲幅很能大于長(cháng)期漲幅，所以套利的話(huà)可以短期做多博收益，同時(shí)長(cháng)期做空對沖萬(wàn)一判斷失誤的風(fēng)險，這就是套利。
套利交易的目的不是高收益，而是低風(fēng)險。

六、跨期套利的介紹

所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，最后以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。
最簡(jiǎn)單的跨期套利就是買(mǎi)入近期的期貨品種，賣(mài)出遠期的期貨品種。
比如當前正在仿真交易的國債期貨品種TF1203和TF1209。
這兩個(gè)品種都是5年期、票面價(jià)值為100萬(wàn)、票面利率為3%的國債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。
在期貨市場(chǎng)波動(dòng)幅度較大時(shí)段，股指期貨各合約間的波動(dòng)將導致價(jià)差的不斷變化。
如果二個(gè)合約之間的價(jià)差偏離合理價(jià)差，投資者可進(jìn)行買(mǎi)入一個(gè)合約同時(shí)賣(mài)出另外一個(gè)合約，待到價(jià)差回歸后再進(jìn)行相應的反向平倉，進(jìn)而利用價(jià)差的合理回歸獲得利潤。

七、在期貨交易中 什么叫做跨期套利 應該怎樣操作啊

持倉費用是決定近期合約和遠期合約價(jià)格升貼水幅度的基本因素。
它是為持有商品而必須支付的倉儲費、交割費、利息等費用。
由于持倉費用的存在使得在正常情況下遠期合約價(jià)格應該高于近期合約。
　　當遠期合約價(jià)格與近期合約價(jià)格差額高過(guò)套利成本的時(shí)候就出現套利機會(huì )：　　10.16 出現套利機會(huì )的品種：白糖　　操作思路：　　買(mǎi)入近期合約同時(shí)賣(mài)出相同數量的遠期合約　　近期合約：SR801合約：3996元/噸（10月16日上午10：50價(jià)格）　　遠期合約：SR807合約：4256元/噸（10月16日上午10：50價(jià)格）　　合約差價(jià)：SR807-SR801=260元/噸　　考慮白糖做跨期套利好處：　　倉單共用，買(mǎi)入SR801合約倉單，同樣可以用于SR807合約的交割　　同時(shí)：根據交易所規定，買(mǎi)入SR801合約倉單用于SR807合約的賣(mài)出交割不需要考慮升貼水問(wèn)題　　根據交易所規定：　　某一制糖年度生產(chǎn)的白糖可用于該制糖年度結束后的當年11月份，且從該制糖年度結束后的當年11月份，且從當年8月份開(kāi)始并逐月增加貼水，貼水標準為10元/噸。
　　1、 交割成本　　套利成本＝倉儲費＋資金利息＋交易、交割費用＋增值稅　　1.倉儲費　　5月1日-9月30日：0.40元/噸.天　　其它時(shí)間：0.35元/噸.天　　2.交割手續費　　1元/噸（單方）　　3.交易手續費　　10元/噸（單方）　　4.年貸款利率　　6.21%　　5.增值稅　　增值稅以?xún)r(jià)差250元/噸來(lái)計　?。ǔソ灰缀徒桓钯M用后的價(jià)格差）　　2、 套利成本　　七個(gè)月套利成本　　倉儲費（噸）　　資金利息　　交易交割費用　　增值稅　　合計　　75*0.4+106*0.35　　0　　2+20　　250*13%　　67.1　　0　　22　　32.5　　121.6　　使用自有資金　　根據當前260元/噸的合約差價(jià)　　跨期套利的利潤為：260-121.6=138.4元/噸

八、什么是跨期套利？

1.套利一般特指期貨市場(chǎng)上的參與者利用不同月份、不同市場(chǎng)、不同商品之間的差價(jià)，同時(shí)買(mǎi)入和賣(mài)出兩張不同類(lèi)的期貨合約以從中獲取風(fēng)險利潤的交易行為。
它是期貨投機的特殊方式，它豐富和發(fā)展了期貨投機的內容，并使期貨投機不僅僅局限于期貨合約絕對價(jià)格的水平變化，更多地轉向期貨合約相對價(jià)格的水平變化。
PS:套利基本形式及案例分析 （一）跨期套利：跨期套利是指同一會(huì )員或投資者以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,并以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。
跨期套利屬于套期圖利交易中最常用的一種，實(shí)際操作中又分為牛市套利、熊市套利和蝶式套利；
（二）跨市套利：包括同一商品國內外不同市場(chǎng)的套利、期現市場(chǎng)套利等；
（三）跨商品套利：主要是利用走勢具有較高相關(guān)性的商品之間（如替代品之間、原料和下游產(chǎn)品之間）強弱對比關(guān)系差異所進(jìn)行的套利活動(dòng). 2.對沖分很多種，本意是一種雙向操作。
經(jīng)濟上的對沖都是為了達到保值的目的。
進(jìn)出口貿易中的對沖是指進(jìn)出口商為避免外幣升值所造成直接或間接的經(jīng)濟損失,在匯市上購買(mǎi)外幣,購買(mǎi)數量與其進(jìn)口 商品需要支付的外幣等值；
期貨上的對沖對沖是指客戶(hù)買(mǎi)進(jìn)（賣(mài)出）期貨合約以后，在賣(mài)出（買(mǎi)進(jìn)）一個(gè)與原來(lái)品種數額交割月份都相同的期貨合約來(lái)抵消交收現貨的行為,它的要點(diǎn)是月份相同，方向相反，數量相同。
3.資本結構是指企業(yè)各種資金的來(lái)源構成及具比例關(guān)系。
廣義的資本結構是指企業(yè)全部資金的來(lái)源構成及其比例關(guān)系，不僅包括主權資本、長(cháng)期債務(wù)資金，還包括短期債務(wù)資金。
狹義的資本結構僅指主權資本及長(cháng)期債務(wù)資金的來(lái)源構成及其比例關(guān)系，不包括短期債務(wù)資金。
最佳的資本結構，是指企業(yè)在一定時(shí)期內，使加權平均資金成本最低、企業(yè)價(jià)值最大時(shí)的資本結構。
其判斷的標準有：(1)有利于最大限度地增加所有者財富，能使企業(yè)價(jià)值最大化。
(2)企業(yè)加權平均資金成本最低。
(3)資產(chǎn)保持適當的流動(dòng)，并使資本結構富有彈性。
其中加權平均資金成本最低是其主要標準。
能滿(mǎn)足以下條件之一的企業(yè)，有可能按目標資本結構對企業(yè)現有資本結構進(jìn)行調整：(1)現有資本結構彈性較好時(shí)；
(2)有增加投資或減少投資時(shí)；
(3)企業(yè)盈利較多時(shí)；
(4)債務(wù)重新調整時(shí)。
資本結構調整的方法有：(1)存量調整。
即在不改變現有資產(chǎn)規模的基礎上，根據目標資本結構要求，對現有資本結構進(jìn)行必要的調整。
(2)增量調整。
即通過(guò)追加籌資量，從增加總資產(chǎn)的方式來(lái)調整資本結構。
(3)減量調整。
即通過(guò)減少資產(chǎn)總額的方式來(lái)調整資本結構。