程式（程序化）交易的類(lèi)型：分為套利型、非套利型的確，時(shí)至2020年05月14日侃聊程式（程序化）交易的類(lèi)型分為套利型非套利型，堅信大伙兒念完將越來(lái)越更透亮。

程式（程序化）交易的類(lèi)型分為套利型非套利型：

程式交易可分為套利型和非套利型兩類(lèi)，套利型的程式交易稱(chēng)為指數套利交易，它是指所有采取識別指數套利或指數替代的策略的交易。

指數套利依靠股票指數期貨與現貨的實(shí)際價(jià)值關(guān)系對理論價(jià)值關(guān)系的偏離來(lái)作為利潤主要來(lái)源。指數套利是程式交易的一種形式，其他形式的程式交易的例子包括便利的清算、EFP（期貨換現貨）的股票頭寸的清算、組合管理，而組合管理又包括組合重組和組合清算。

與若干年前相比，現在指數套利的利潤就小了很多，這是因為隨著(zhù)信息工具的普及，市場(chǎng)的無(wú)效性小了很多，就需要更大的成交量和更復雜的模型來(lái)獲得利潤。而且不僅是模型重要，很強的計算能力、很低的交易費用和很低的資金成本也顯得同樣重要。因此指數套利比例在程式交易中的比例下降，其他策略比例必然上升。其中主要的一種程式交易方法被稱(chēng)為配對交易，它利用計量經(jīng)濟模型識別出市場(chǎng)上被高估和低估的股票，賣(mài)出高估的股票，買(mǎi)進(jìn)低估的股票，然后用期貨對沖這個(gè)程式交易的市場(chǎng)風(fēng)險，雖然它名為配對交易，但實(shí)際上買(mǎi)賣(mài)股票的數量并不一定平衡。

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看了文章內容，小伙伴們我覺(jué)得早已掌握程式（程序化）交易的類(lèi)型分為套利型非套利型了吧，已經(jīng)在上文教授了大家，相信各位看完之后一定能夠做出正確選擇的。