要知道，作為投資交易策略的一種，“量化投資策略”是利用所構建的投資模型指導投資的一種技術(shù)手段。那么期貨量化投資期貨策略概述，是不是不知道呢？其實(shí)相關(guān)的知識還是要了解清楚的。

量化投資者對于投資模型的構建，一般情況下是在“現代金融學(xué)理論框架”下進(jìn)行的，其主要包括：投資組合選擇理論、有效市場(chǎng)理論、公司財務(wù)的MM理論、資本資期權定價(jià)理論、產(chǎn)定價(jià)理論、套利定價(jià)理論間。

量化投資者，在參與金融市場(chǎng)進(jìn)行投資決策時(shí)，面臨根本問(wèn)題是買(mǎi)什么？買(mǎi)多少？其實(shí)，這問(wèn)題本身就是一個(gè)投資組合的選擇問(wèn)題?，F代金融學(xué)研究的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)都是，去試圖量化和描述金融資產(chǎn)，以及金融資產(chǎn)的收益與風(fēng)險之間的關(guān)系，而“收益和風(fēng)險”很大程度上都是受“組合選擇理論”影響的。

在數學(xué)上，均值是數據序列的一階矩，方差便是二階矩。按照這個(gè)思路想下去，使用“偏度”來(lái)描述，當“資產(chǎn)收益分布不對稱(chēng)情況”下的投資選擇問(wèn)題。采用與事先設定的目標收益的差距期望來(lái)度量風(fēng)險，這個(gè)方法，在動(dòng)態(tài)投資組合管理中被經(jīng)常使用。

真實(shí)的情況是量化投資市場(chǎng)中，更多存在著(zhù)模糊不確定性。模糊集理論、模糊決策理論、模糊規劃理論、可能性理論，為我們提供了一種有效方法。