一、歐式期權與美式期權的區別有哪些？

歐式期權與美式期權的區別主要是執行時(shí)間的區別：1、根據財務(wù)金融理論，在考慮某些特殊因素(如現金股利)之后，美式選擇權可能優(yōu)于歐式選擇權。
歐式期權本少利大，但在獲利的時(shí)間上不具靈活性；
美式期權雖然靈活，但付費十分昂貴。
2、美式期權合同在到期日前的任何時(shí)候或在到期日都可以執行合同，大多數的美式期權允許隨時(shí)履約。
歐式期權合同要求其持有者只能在到期日履行合同，結算日是履約后的一天或兩天。
擴展資料歐式、美式期權的特性：1、期權的與眾不同之處在于其非線(xiàn)性的損益結構。
正是期權的非線(xiàn)性的損益結構，才使期權在風(fēng)險管理、組合投資方面具有了明顯的優(yōu)勢。
通過(guò)不同期權、期權與其他投資工具的組合，投資者可以構造出不同風(fēng)險收益狀況的投資組合。
2、期權交易中，買(mǎi)賣(mài)雙方的權利義務(wù)不同，使買(mǎi)賣(mài)雙方面臨著(zhù)不同的風(fēng)險狀況。
對于期權交易者來(lái)說(shuō)，買(mǎi)方與賣(mài)方部位均面臨著(zhù)權利金不利變化的風(fēng)險。
參考資料來(lái)源：百科-歐式期權

二、美式期權和歐式期權有什么聯(lián)系和區別？

1、策略執行的問(wèn)題。
?美式期權會(huì )因為波動(dòng)率的影響以及還未到期因素的影響，所獲得的收益會(huì )少于投資標的漲幅，比如漲幅10%，在做策略情況下可能收到投資標的8.5%的利潤。
如果是歐式期權則不會(huì )受到這些因素的影響，到期會(huì )拿到全額收益。
?2、期初價(jià)格的問(wèn)題。
?（1）美式期權期初價(jià)格有三個(gè)價(jià)格可以選擇即時(shí)價(jià)格、加權平均價(jià)格、收盤(pán)價(jià)，除了即時(shí)價(jià)格外，其它兩個(gè)價(jià)格當天就可以成交，給客戶(hù)提供回執單，即時(shí)價(jià)格由于價(jià)格的波動(dòng)因素，不一定能夠當天成交，或許兩三天才能夠拿到回執單。
（2）而歐式期權當天會(huì )拿到回執單，并以約定的價(jià)格為期初價(jià)格，期末價(jià)格也是以期初選擇的價(jià)格計算方式為準。
?3、權利金價(jià)格的問(wèn)題。
?從理論上講美式期權比歐式期權價(jià)格要貴一些，畢竟美式期權可以提前行權。
?4、美式期權更具行權靈活性。
美式期權在合約到期日及到期日之前的每個(gè)交易日都可行權，而歐式期權僅在合約到期日行權。
顯然，對于買(mǎi)方來(lái)講，美式期權更具靈活性。
?5、美式期權利于買(mǎi)方風(fēng)險控制。
美式期權的買(mǎi)方可以很好地規避風(fēng)險，他們可以選擇在有利于自己的任何時(shí)機行權，讓偏離自身價(jià)值的期權標的產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格逐漸回歸價(jià)值，保持市場(chǎng)的理性運行，防止期權到期時(shí)集中行權對市場(chǎng)造成沖擊。
擴展資料：美式選擇權和歐式選擇權并無(wú)優(yōu)劣之分。
在直覺(jué)上，他們既然投資選擇權取得的是權利，那么這個(gè)權利愈有彈性，就應該愈有價(jià)值。
美式選擇權較歐式更具彈性，似乎就符合這樣的一個(gè)直覺(jué)想法，許多人認為美式選擇權應該比歐式的e68a84e8a2ade799bee5baa6e79fa5e9819331333366303836更值錢(qián)。
但事實(shí)上，在他們把選擇權的價(jià)值如何計算說(shuō)明后，您就會(huì )知道，除了現金股利等因素外，美式選擇權和歐式選擇權的價(jià)值應該相等。
事實(shí)上在美式及歐式選擇權之間，還有第三類(lèi)的選擇權，那就是大西洋式選擇權，或百慕達式選擇權(BermudianOptions)。
從字面上，您可以很輕易地看出來(lái)，這種選擇權的履約條款介于美式和歐式之間(大西洋和百慕達地理位置都在美歐大陸之間)。
參考資料：美式期權-百科歐式期權-百科

三、歐式期權的概念釋義

歐式期權 (European Options)]歐式期權概述外匯期權買(mǎi)賣(mài)若以期權行使方式來(lái)說(shuō)，在國際上通常有三種：一是美式期權，二是歐式期權，三是百慕大期權。
歐式期權：即是指買(mǎi)入期權的一方必須在期權到期日當天才能行使的期權。
在亞洲區的金融市場(chǎng)，規定行使期權的時(shí)間是期權到期日的北京時(shí)間下午 14∶00。
過(guò)了這一時(shí)間，再有價(jià)值的期權都會(huì )自動(dòng)失效作廢。
舉例：該客戶(hù)預期歐元/美元會(huì )在兩周內從1.1500水平逐步上升到1.1700水平。
于是他同樣買(mǎi)入一個(gè)面值10萬(wàn)歐元、時(shí)間兩周，行使價(jià)在1.1500水平的歐式期權，期權費只是0.65%（即付費650歐元）。
但該歐式期權必須等到到期日當天的北京時(shí)間下午14∶00才能行使。
不能像美式期權那樣隨意執行。
假設該期權到期同樣以1.1700執行，客戶(hù)即可獲利 1252.50美元（2000-650×1.1500=1252.50）。

四、什么是歐式期權和美式期權？

期權履約方式包括歐式、美式兩種。
歐式期權的買(mǎi)方在到期日前不可行使權利，只能在到期日行權。
美式期權的買(mǎi)方可以在到期日或之前任一交易日提出執行。
很容易發(fā)現，美式期權的買(mǎi)方“權利”相對較大。
美式期權的賣(mài)方風(fēng)險相應也較大。
因此，同樣條件下，美式期權的價(jià)格也相對較高。

五、什么是歐式期權？

歐式期權是指期權權利只能在合約到期日行權的期權合約，目前國內市場(chǎng)上將要推出的是歐式期權，如利掌柜平臺。

六、什么是歐式看漲期權和歐式看跌期權

歐式期權是指只有在合約到期日才被允許執行的期權。
看漲期權則是估計這個(gè)股票會(huì )漲，可以在未來(lái)以一定的價(jià)格買(mǎi)進(jìn)。
看跌期權是估計估計會(huì )跌，可以在未來(lái)以一定價(jià)格賣(mài)出。
期權按照交割時(shí)間分為歐式和美式。
歐式期權就是到了執行日才可執行的。
美式是在最后執行日之前任意一天都可以的。
擴展資料：無(wú)論是歐式期權還是美式期權只是名稱(chēng)不同，并無(wú)任何地理上的意義。
由于美式期權比歐洲式期權具有更大的回旋余地，通常更具有價(jià)值，所以，近些年來(lái)無(wú)論在美國或歐洲，美式期權均成為期權的主流，歐式期權雖也存在但交易量卻比美式期權遜色得多。
參考資料來(lái)源:百科-歐式看漲期權

七、歐式期權定價(jià)原理

歐式期權金融資產(chǎn)的合理價(jià)格為其期望價(jià)值 選擇權到期時(shí)的合理價(jià)值是其每一個(gè)可能的價(jià)值乘以該價(jià)值發(fā)生機率之后的加總 根據買(mǎi)權的定義，買(mǎi)進(jìn)選擇權到期時(shí)的期望價(jià)值為： E〔Ct〕=E〔max(St－K,0)〕 (B-1) 其中 ： E〔CT〕是買(mǎi)進(jìn)選擇權到期時(shí)的期望價(jià)值 ST 是標的資產(chǎn)在選擇權到期時(shí)的之價(jià)格 K 是選擇權的履約價(jià)格 選擇權到期時(shí)有兩種狀況： Ct={St－K,如果St>K ；
0,如果St≤K} 如果以 P 來(lái)界定機率則(B-1)式可表示為 E〔Ct〕=P×(E〔St/St>K〕－K)+(1－P)×0=P×(E〔St/St>K〕－K) (B-2) 其中： P 是 ST > K 的機率 E〔ST/ST>K〕 是在ST > K 的條件下，ST的期望值 (B-2)即為買(mǎi)進(jìn)選擇權到期時(shí)的期望價(jià)值 若欲求取該契約最初的合理價(jià)格，則需將(B-2)折成現值 C=P×e-rt×(E〔St/St>K〕－K) (B-3) 其中： C 是選擇權最初的合理價(jià)格 r 是連續復利的無(wú)風(fēng)險利率 t 是選擇權的契約（權利）時(shí)間 此時(shí)選擇權訂價(jià)被簡(jiǎn)化成的兩個(gè)簡(jiǎn)單問(wèn)題： (a) 決定 P 選擇權到期時(shí)(ST > K)的機率 (b) 決定 E〔ST/ST > K〕 選擇權到期時(shí)還有內含價(jià)值時(shí)，標的資產(chǎn)的期望值

八、歐式期權行權

歐式期權必須到期才能行權，美式期權可以中途任意時(shí)間行權，所以你的題目應該選擇A 行使權力獲得盈利