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分散的掉期交易也稱(chēng)制造的掉期交易，是指交易涉及3個(gè)參加者，即銀行與一方進(jìn)行即期交易的同時(shí)與另一方進(jìn)行遠期交易。

即A銀行買(mǎi)入即期200萬(wàn)美元是從B銀行買(mǎi)入的，賣(mài)出的200萬(wàn)遠期美元則賣(mài)給了C銀行。但無(wú)論怎樣，銀行實(shí)際上仍然同時(shí)進(jìn)行即期和遠期交易，符合掉期交易的特征。進(jìn)行這種交易的目的就在于避免風(fēng)險，并從匯率的變動(dòng)中獲利。

例如，美國一家銀行某日向客戶(hù)按USD 1＝CBP 0.616的匯率，賣(mài)出61.6萬(wàn)英鎊，收入100 萬(wàn)英鎊。為防止將來(lái)馬克升值或美元貶值，該行就利用掉期交易，在賣(mài)出即期馬克的同時(shí)，又買(mǎi)進(jìn)6個(gè)月的遠期英鎊，其匯率為USD 1＝CBP 0.626。這樣，雖然賣(mài)出了即期英鎊，但又補進(jìn)了遠期英鎊，使該家銀行的英鎊、美元頭寸結構不變。雖然在這筆遠期買(mǎi)賣(mài)中該行要損失若干英鎊的貼水，但這筆損失可以從較高的美元利率和這筆現匯交易的買(mǎi)賣(mài)差價(jià)中得到補償。

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