蝶式期權組合的例子與例題在這兒，時(shí)至2021年11月03日聊一聊蝶式期權組合的例子與例題，細節問(wèn)題不能忽視了。

蝶式期權組合的例子與例題 第一次碰到了：

例子例題

2012年5月17日ABC公司股票以50元的價(jià)格交易。當日，某投資者以6元的價(jià)格買(mǎi)入1張2012年6月到期，行權價(jià)格為45元的認購期權；再以3元的價(jià)格售出2張2012年 6月到期，行權價(jià)為50元的認購期權；并且再以1元的價(jià)格購買(mǎi)1張2012年6月到期，行權價(jià)為55元的認購期權，期權的合約單位均為10000。

該操作付出的凈期權費是（6＋1－6）×10000＝10000元。

●最大損失：凈期權費＝（6＋1－6）×10000＝10000元

●最大收益：相鄰兩個(gè)行權價(jià)的差額－凈期權費＝（5－1）×10000＝40000元

●向下盈虧平衡點(diǎn)：較低期權行權價(jià)＋凈期權費＝45＋1＝46元／股

●向上盈虧平衡點(diǎn)：較高期權行權價(jià)－凈期權費＝55－1＝54元／股

2012年6月23日（到期日）ABC公司的股價(jià)漲到55元／股，投資者使用該組合的凈損失為10000元。

2012年6月23日（到期日）ABC公司的股價(jià)仍保持50元／股，投資者使用該組合的凈收益為40000元。

我覺(jué)得讀完上文，您應該知曉蝶式期權組合的例子與例題了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了詳盡的詳細介紹，堅信大伙兒在看了以后應該可以立刻弄懂。