期貨合約是以當日結算價(jià)作為計算當日盈虧的依據。 國際市場(chǎng)上有四種方法來(lái)獲取當日結算價(jià)，分別是：收盤(pán)時(shí)段集合競價(jià)；收盤(pán)前一段時(shí)間成交量加權價(jià)；收盤(pán)價(jià)；收盤(pán)時(shí)刻最高與最低賣(mài)出價(jià)的平均價(jià)，按最小波動(dòng)價(jià)位取整。于此，時(shí)至2020年04月17日簡(jiǎn)說(shuō)股指期貨合約當日盈虧如何計算計算公式計算例題，慎重對待準不容易錯誤。

股指期貨合約當日盈虧如何計算計算公式計算例題：

而在《中國金融期貨交易所結算細則》（征求意見(jiàn)稿）中，當日結算價(jià)采用該期貨合約最后一小時(shí)按成交量加權的平均價(jià)。原因是為了防止市場(chǎng)可能的操縱行為以及避免日常結算價(jià)與期貨收盤(pán)價(jià)、現貨次日開(kāi)盤(pán)價(jià)的偏差太大。

最后一小時(shí)無(wú)成交的，取前一小時(shí)成交價(jià)格按成交量加權的平均價(jià)作為當日結算價(jià)。該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類(lèi)推。當日交易時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全時(shí)段成交量加權平均價(jià)作為當日結算價(jià)。

當日無(wú)成交價(jià)格的，合約當日結算價(jià)為：

合約結算價(jià)=該合約前一交易日結算價(jià)+基準合約當日結算價(jià)-基準合約前一交易日結算價(jià)

其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。

如果該合約為新上市合約且上市首日無(wú)成交，則當日結算價(jià)計算公式為：

合約結算價(jià)=該合約掛盤(pán)基準價(jià)+基準合約當日結算價(jià)-基準合約前一交易日結算價(jià)

采用上述方法仍無(wú)法確定當日結算價(jià)或計算出的結算價(jià)明顯不合理的，中金所有權決定當日結算價(jià)。

具體計算公式如下：

當日盈虧=∑［（賣(mài)出成交價(jià)-當日結算價(jià)）×賣(mài)出量］+∑［（當日結算價(jià)-買(mǎi)入成交價(jià)）×買(mǎi)入量］+（上一交易日結算價(jià)-當日結算價(jià)）×（上一交易日賣(mài)出持倉量-上一交易日買(mǎi)入持倉量）

當日盈虧在當日結算時(shí)進(jìn)行劃轉，盈利劃入結算準備金，虧損從結算準備金中劃出。

【例12-5】一位投資者在上一交易日持有某股指期貨合約15手多頭持倉，上一交易日的結算價(jià)為1495點(diǎn)。當日該投資者以1500點(diǎn)的成交價(jià)買(mǎi)入該合約10手多頭持倉，又以1505點(diǎn)的成交價(jià)賣(mài)出平倉5手，當日結算價(jià)為1510點(diǎn)，則當日盈虧具體計算如下：

當日盈虧=（1505-1510）×5+（1510-1500）×10+（1495-1510）×（0-15）=300（點(diǎn)）

如果該合約的合約乘數為300元/點(diǎn)，則該投資者的當日盈虧為300點(diǎn)×300元/點(diǎn)=90000（元）

看完文章，親們差不多明白股指期貨合約當日盈虧如何計算計算公式計算例題了吧，早已在上述文章為大伙兒作出了詳細介紹，堅信諸位在看了以后應該可以清晰了解哦。