蝶式期權組合的基本原理與時(shí)間耗損效應在這里，時(shí)至2021年11月03日來(lái)講蝶式期權組合的基本原理與時(shí)間耗損效應，適用于大部分人的文章。

蝶式期權組合的基本原理與時(shí)間耗損效應 怎么回事：

蝶式期權組合（ButterflySpread）策略是為振蕩市特別準備的，當市場(chǎng)變化趨勢不明顯時(shí)，股價(jià)漲了跌了都不好，原封不動(dòng)反而能賺到最多。因此，投資者選擇該策略可以獲利。

基本原理

投資者買(mǎi)入一個(gè)較低行權價(jià)的認購期權和一個(gè)較高行權價(jià)的認購期權，同時(shí)賣(mài)出兩個(gè)具有中間行權價(jià)的認購期權。如果股票價(jià)格在一定范圍內變動(dòng)，投資者運用該策略可以獲利。

?蝶式期權組合的時(shí)間耗損效應

當出現獲利趨勢時(shí)，時(shí)間耗損對該期權組合是有利的。當出現損失趨勢時(shí)，時(shí)間耗損對該期權組合是不利的。

想必各位已經(jīng)知道蝶式期權組合的基本原理與時(shí)間耗損效應了吧，已經(jīng)在上文為大家做出了介紹，希望能對大家起到幫助的作用哦。