投資者在進(jìn)行期貨交易時(shí)，必須按照其買(mǎi)賣(mài)期貨合約價(jià)值的一定比例來(lái)繳納資金，作為履行期貨合約的財力保證，然后才能參與期貨合約的買(mǎi)賣(mài)。這筆資金就是我們常說(shuō)的保證金。此刻，時(shí)至2020年04月14日講講股指期貨保證金如何計算計算公式計算例題，希望能對大家有所幫助。

股指期貨保證金如何計算計算公式計算例題：

保證金的計算公式為：

持倉保證金=股指期貨動(dòng)態(tài)價(jià)位×合約乘數×買(mǎi)賣(mài)手數×保證金比例

下面我們詳述一下股指期貨保證金制度計算方法。假如交易所收取的保證金比例是12%，一般情況下，期貨公司要在交易所保證金比例基礎上增加幾個(gè)百分點(diǎn)。

【例12-2】假設IF1005合約的保證金率為12%，合約乘數為300，那么，按IF1005某日結算價(jià)3264.55點(diǎn)計算，投資者交易該期貨合約，每張需要支付的保證金應該是：

3264.55×300×0.12=117523.8（元）

12%的保證金比例使交易風(fēng)險放大數倍，這也就意味著(zhù)收益風(fēng)險成倍放大，由此投資者需要加強風(fēng)險控制。交易所和期貨公司有完備的風(fēng)險控制制度，其中最主要的就是強制平倉制度。當投資者的總權益（總資產(chǎn)）僅夠期貨公司要求的保證金水平時(shí)，期貨公司會(huì )通知投資者及時(shí)追加保證金，但如果行情變化極快，導致客戶(hù)總資金僅達到交易所規定的保證金比例時(shí)，期貨公司就要強平一定數量持倉，使投資者的保證金達到合理水平。

看了文章內容，小伙伴們我覺(jué)得早已掌握股指期貨保證金如何計算計算公式計算例題了吧，已經(jīng)在上文為大家做出了講解，相信各位看完之后應該能夠學(xué)會(huì )哦。